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Stratégies / Mean reversion / RSI CCI Williams Extremes

RSI CCI Williams Extremes

N'entre que lorsque le RSI sur 14 périodes, le CCI sur 14 périodes et le Williams %R sur 14 périodes affichent ensemble des lectures extrêmes. Chaque trade dispose d'un stop-loss de 0.45 % et d'un take profit de 1.2 %, mesurés à partir de l'exécution.

Mean reversionLong & shortIntradayDow Jones5 min
n/aProfit factor
12,711Gain net EUR
29.63%Taux de réussite
648Trades
-6,027Max drawdown
19.62Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Dow Jones, 5 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DOW30-5m-opt.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  2. Le CCI sur 14 périodes est sous -130
  3. Le Williams %R sur 14 périodes est sous -85

Règles d'entrée, short

  2. Le CCI sur 14 périodes est au-dessus de 130
  3. Le Williams %R sur 14 périodes est au-dessus de -15

Règles de sortie

  2. Un take profit de 1.2 % est fixé à partir de l'exécution

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDow Jones, 5 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution5 minn/a 64829.6312,711 EUR-6,027
USD/JPY2 minn/a 10533.33133,610 USD-102,330
USD/JPY1 minn/a 4431.8246,480 USD-45,150
Dow Jones3 minn/a 48430.3711,044 EUR-5,243
GBP/USD2 minn/a 7435.141,125 USD-474
Or1 minn/a 47230.51932 EUR-531
Pétrole BrentJournaliern/a 15131.13755 EUR-456
GBP/USD3 minn/a 12530.40739 USD-602
S&P 5001 minn/a 13131.30651 EUR-496
FTSE 100Journaliern/a 18330.05531 EUR-309

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI CCI Williams Extremes
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
myCci = CCI[20](close)
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSICCIWilliams %R
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI CCI Williams Extremes dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 5 minutes, avec 648 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,027 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,711 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation