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Achète en position longue lorsque les lignes RSI plus rapides croisent au-dessus du RSI sur 34 périodes, et vend sur le croisement inverse à la baisse. Chaque position longue comporte un stop-loss de 10 % et un take profit de 90 % à partir du prix d'entrée.
Meilleure exécution sur 14. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | 1.21 | 1,682 | 32.28 | 16,652 EUR | -3,074 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 797 | 28.98 | 528,680 USD | -485,000 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 2,074 | 30.42 | 395,470 USD | -296,250 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 684 | 31.87 | 35,759 USD | -17,914 |
| Argent | 4 heures | n/a | 1,702 | 28.67 | 32,333 USD | -16,499 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 850 | 34.47 | 21,233 EUR | -7,549 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,532 | 30.09 | 16,958 USD | -10,681 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 682 | 32.11 | 13,298 EUR | -4,301 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,772 | 31.72 | 12,371 EUR | -3,769 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 859 | 34.69 | 11,465 EUR | -5,183 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 313 | 36.10 | 9,591 EUR | -5,527 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,714 | 31.21 | 3,182 EUR | -1,123 |
| Or | Journalier | n/a | 774 | 30.36 | 3,135 EUR | -1,353 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 903 | 32.56 | 2,205 EUR | -1,289 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // RSI Alligator Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false jaws = RSI[5](close) teeth = RSI[13](close) lips = RSI[34](close)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.21 sur 1,682 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,074 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,652 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
