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Le déclencheur est une ligne KAMA croisant la SMA à 22 périodes, prise en long ou en short. Après une entrée, un seul trade est autorisé par cycle de signal, qui se réinitialise chaque jour et après la clôture d'un trade. Les sorties utilisent un stop de 50 pips, un objectif de 200 pips et une sécurisation progressive qui conserve une part croissante du gain latent.
Meilleure exécution sur 5. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-09-15-DAX40-4h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| allowLong 1 = trades long autorisés, 0 = interdits | 1 |
| allowShort 1 = trades short autorisés, 0 = interdits | 1 |
| takeProfitPoints Objectif fixe en pips | 200 |
| stopLossPoints Stop fixe en pips | 50 |
| kamaPeriod Longueur du ratio d'efficience de la KAMA | 2 |
| kamaFastPeriod Longueur de lissage la plus rapide de la KAMA | 2 |
| kamaSlowPeriod Longueur de lissage la plus lente de la KAMA | 30 |
| slowPeriod Longueur de la SMA | 22 |
| trailStartPoints Gain latent en pips avant que le trailing stop démarre | 10 |
| baseProfitShare Part du gain latent sécurisée au départ | 0.1 |
| trailStepPoints Chaque tranche de ce nombre de pips augmente la part | 6 |
| profitShareStep Augmentation de la part par tranche, par rapport à la base | 0.1 |
| roundingOffset -0.5 fait arrondir round() vers le bas | -0.5 |
| profitShareCap Plafond de la part sécurisée | 100 |
| minDistancePips Plus près que cela, sortie au marché au lieu d'un ordre en attente | 7 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | 1.21 | 548 | 58.58 | 2,336 EUR | -1,352 |
| Dow Jones | Journalier | 1.15 | 736 | 48.78 | 2,785 EUR | -1,212 |
| Argent | 4 heures | 0.40 | 7 | 57.14 | -453 USD | -969 |
| Or | Journalier | n/a | 28 | 60.71 | 311 EUR | -217 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 5 | 80.00 | 189 EUR | -101 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // KAMA SMA Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade allowLong = 1 // 1 = long trades allowed, 0 = banned allowShort = 1 // 1 = short trades allowed, 0 = banned takeProfitPoints = 200 // fixed target in pips stopLossPoints = 50 // fixed stop in pips kamaPeriod = 2 // KAMA efficiency ratio length kamaFastPeriod = 2 // KAMA fastest smoothing length kamaSlowPeriod = 30 // KAMA slowest smoothing length slowPeriod = 22 // SMA length trailStartPoints = 10 // open profit in pips before the trailing stop starts baseProfitShare = 0.1 // share of open profit locked in at the start trailStepPoints = 6 // each chunk of this many pips raises the share profitShareStep = 0.1 // share increase per chunk, relative to the base roundingOffset = -0.5 // -0.5 makes round() round down profitShareCap = 100 // upper cap on the locked share minDistancePips = 7 // closer than this, exit at market instead of a pending order // --- Indicators --- minStopDistance = minDistancePips * PipSize IF NOT OnMarket THEN barsInTrade = 0 ELSE barsInTrade = barsInTrade + 1 ENDIF // Kaufman adaptive moving average, built by hand fastestAlpha = 2 / (kamaFastPeriod + 1) slowestAlpha = 2 / (kamaSlowPeriod + 1) IF BarIndex >= (kamaPeriod + 1) THEN priceChange = abs(close - close[kamaPeriod]) pathLength = Summation[kamaPeriod](abs(close - close[1])) efficiencyRatio = priceChange / pathLength kamaAlpha = SQUARE(efficiencyRatio * (fastestAlpha - slowestAlpha) + slowestAlpha) kamaValue = (kamaAlpha * close) + ((1 - kamaAlpha) * kamaValue[1]) ELSE kamaValue = close ENDIF slowMA = Average[slowPeriod, 0](close)
78 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le stop, l'objectif et la sécurisation progressive sont intégrés, et elle trade 1 contrat sans pyramidage.
DAX 40 4 heures a donné EUR 2,335.90 sur 548 trades avec un profit factor de 1.21. Dow Jones journalier était similaire à 1.15, tandis que Silver 4 heures a perdu de l'argent.
Avec 1 contrat, l'exécution sur DAX 40 a eu un max drawdown de EUR 1,351.90. C'est plus de la moitié du gain net.
Les croisements de la KAMA sur les bars DAX 40 en 4 heures se produisent assez souvent pour un échantillon utile, tandis que le stop de 50 pips garde de la marge pour fonctionner.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
