Can I run Rolling VWAP Reversion Long in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 32 market and timeframe combinations. The best run by trade count was US Crude Oil, Daily, with 35 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,194 EUR at the tested position size, against a net result of 4,707 EUR.

Stratégies / Mean reversion / Rolling VWAP Reversion Long

Rolling VWAP Reversion Long

Achète lorsqu'un VWAP glissant sur 2 périodes croise sous 0.97 fois un VWAP glissant sur 5 périodes, tant que l'EMA sur 5 périodes du RSI(2) est inférieure à 30. Vend lorsque le VWAP sur 2 périodes croise au-dessus du VWAP sur 5 périodes.

Mean reversionLong uniquementSwingPétrole brut américainJournalier

n/aProfit factor

4,707Gain net EUR

74.29%Taux de réussite

35Trades

-1,195Max drawdown

134Trade moyen

Meilleure exécution sur 32. Pétrole brut américain, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:39.

Règles d'entrée, long

L'EMA à 5 périodes du RSI(2) est inférieure à 30.
Chaque VWAP glissant correspond au prix typique pondéré par le volume sur son nombre de barres.

Règles de sortie

Le VWAP glissant sur 2 périodes croise au-dessus du VWAP glissant sur 5 périodes, et la position est vendue au marché pour 1 contrat.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-11
Instrument	US Crude Oil, Journalier
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Pétrole brut américainMeilleure exécution	Journalier	n/a	35	74.29	4,707 EUR	-1,195
Argent	10 min	n/a	3	100.00	5,175 USD	-1,590
Argent	1 heure	n/a	16	56.25	4,541 USD	-3,788
Argent	15 min	n/a	3	100.00	4,178 USD	-1,945
Argent	5 min	n/a	2	100.00	2,392 USD	-1,709
Nasdaq 100	Journalier	n/a	10	50.00	1,981 EUR	-1,731
Dow Jones	4 heures	n/a	4	75.00	1,845 EUR	-1,463
Pétrole Brent	4 heures	n/a	19	68.42	1,693 EUR	-788
Nasdaq 100	4 heures	n/a	6	83.33	1,658 EUR	-490
Nikkei 225	4 heures	n/a	2	100.00	1,020 USD	-180
Pétrole Brent	1 heure	n/a	11	72.73	995 EUR	-360
Nikkei 225	30 min	n/a	2	100.00	985 USD	-27.50
Dow Jones	1 heure	n/a	2	100.00	612 EUR	-103
Nasdaq 100	1 heure	n/a	3	100.00	514 EUR	-228
Pétrole Brent	30 min	n/a	6	66.67	464 EUR	-312
Pétrole brut américain	5 min	n/a	1	100.00	403 EUR	-4.50
Pétrole Brent	5 min	n/a	1	100.00	381 EUR	-130
Nikkei 225	1 heure	n/a	1	100.00	363 USD	-62.40
Dow Jones	30 min	n/a	3	66.67	356 EUR	-3.60
S&P 500	4 heures	n/a	7	71.43	349 EUR	-159
Pétrole Brent	1 min	n/a	1	100.00	280 EUR	-1.20
Pétrole brut américain	2 min	n/a	1	100.00	200 EUR	-3.30
Or	30 min	n/a	1	100.00	180 EUR	-25.50
Or	15 min	n/a	1	100.00	167 EUR	-1.10
Pétrole brut américain	1 min	n/a	1	100.00	162 EUR	-0.00
GBP/USD	1 heure	n/a	1	100.00	155 USD	-75.90
Pétrole Brent	15 min	n/a	1	100.00	124 EUR	-82.50
Nasdaq 100	30 min	n/a	2	100.00	104 EUR	-46.80
Pétrole brut américain	10 min	n/a	1	100.00	98.70 EUR	-41.20
Or	1 heure	n/a	2	100.00	55.50 EUR	-33.50
DAX 40	1 heure	n/a	1	100.00	51.50 EUR	-1.30
S&P 500	30 min	n/a	2	100.00	19.00 EUR	-17.50

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 32. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Rolling VWAP Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE smallvwap = 0
ONCE bigvwap = 0

tpv = TypicalPrice * volume
vols = summation[2](volume)
volb = summation[5](volume)

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

VWAPEMARSIVolume

À lire d'abordFaiblesses connues3 points

Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
La meilleure exécution ne compte que 35 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Rolling VWAP Reversion Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 32 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, Journalier, avec 35 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,194 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,707 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

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ATR Band

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