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Stratégies / Momentum / Reversal With Volatility Finite Volume

Reversal With Volatility Finite Volume

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et une valeur de Finite Volume Elements ajustée à la volatilité au-dessus de son EMA sur 40 périodes pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux signaux divergent.

MomentumLong & shortSwingPétrole brut américain1 heure
n/aProfit factor
5,591Gain net EUR
37.44%Taux de réussite
4,100Trades
-4,958Max drawdown
1.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Pétrole brut américain, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du FVE de volatilité vaut +1 lorsque la valeur du FVE est au-dessus de son EMA sur 40 périodes, et -1 lorsqu'elle est en dessous.
  3. La valeur du FVE correspond au volume signé sur 22 barres exprimé en pourcentage du volume total, avec un seuil fondé sur la volatilité.
  4. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du FVE de volatilité vaut -1 lorsque la valeur du FVE est sous son EMA sur 40 périodes.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les deux états ne pointent plus tous deux vers le bas.
  3. Il n'y a ni stop ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUS Crude Oil, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécution1 heuren/a 4,10037.445,591 EUR-4,958
DAX 40Journaliern/a 18538.385,533 EUR-3,487
OrJournaliern/a 27336.261,201 EUR-809

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Volatility Finite Volume
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE fve = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

66 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMASMAStochastiqueÉcart typeVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,958 EUR est élevé par rapport au gain net de 5,590 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Volatility Finite Volume dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, 1 heure, avec 4,100 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,958 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,590 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation