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Stratégies / Tendance / Reversal With Ergodic CSI

Reversal With Ergodic CSI

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et un CSI ergodique lissé pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux signaux divergent.

TendanceLong & shortSwingNasdaq 1004 heures
n/aProfit factor
7,751Gain net EUR
48.19%Taux de réussite
857Trades
-5,147Max drawdown
9.04Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-NAS100-4h-opt.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du CSI vaut +1 lorsque la moyenne sur 5 barres du CSI ergodique est supérieure à 0.02, et -1 sinon.
  3. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du CSI vaut -1 lorsque la moyenne sur 5 barres du CSI ergodique est égale ou inférieure à 0.02.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les deux états ne pointent plus tous deux vers le bas.
  3. Il n'y a ni stop ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heuresn/a 85748.197,751 EUR-5,147
Nikkei 225Journaliern/a 6744.7848,515 USD-10,541
Dow JonesJournaliern/a 8654.6529,363 EUR-9,474
Dow Jones4 heuresn/a 38656.4819,732 EUR-7,426
Nikkei 2254 heuresn/a 38244.7619,380 USD-9,355
Nasdaq 100Journaliern/a 7058.5715,923 EUR-5,632
DAX 40Journaliern/a 8252.4414,172 EUR-6,275
Pétrole BrentJournaliern/a 3240.627,376 EUR-6,949
DAX 404 heuresn/a 61749.276,022 EUR-5,515
S&P 500Journaliern/a 9450.004,829 EUR-1,273
OrJournaliern/a 7943.042,868 EUR-1,387
Or4 heuresn/a 70846.191,634 EUR-1,012

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Ergodic CSI
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE plus = 0
ONCE minus = 0
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

80 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXTrue RangeSMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,147 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,750 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Ergodic CSI dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 857 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,147 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,750 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation