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Stratégies / Tendance / Reversal With Deviation Stop Filter

Reversal With Deviation Stop Filter

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et une clôture au-dessus d'un niveau de stop fondé sur la volatilité pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Les positions sont clôturées lorsque les deux signaux divergent.

TendanceLong & shortSwingOr4 heures
n/aProfit factor
1,262Gain net EUR
30.33%Taux de réussite
1,220Trades
-974Max drawdown
1.03Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Or, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-GOLD-4h-opt.tsv:109.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du stop vaut +1 lorsque la clôture est au-dessus du niveau de stop, et -1 lorsqu'elle est en dessous.
  3. Le stop utilise les extrêmes sur 20 barres d'une bande de volatilité fondée sur les amplitudes sur 2 barres et sur une moyenne des vrais ranges sur 30 barres.
  4. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du stop vaut -1 lorsque la clôture est sous le niveau de stop.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Une position courte se clôture lorsque la clôture est au niveau ou au-dessus du niveau de stop.
  3. Une position se clôture aussi lorsque les états de retournement et de stop divergent.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, 4 heures
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution4 heuresn/a 1,22030.331,262 EUR-974
USD/JPYJournaliern/a 66328.661,751,490 USD-494,900
Argent4 heuresn/a 1,21929.0430,398 USD-10,944

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Deviation Stop Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE rwh = 0
ONCE rwl = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

62 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMAÉcart typeStochastiqueWMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 974 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,262 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Deviation Stop Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 4 heures, avec 1,220 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 974 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,262 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation