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Stratégies / Figure / Reversal Pattern With Inertia Filter

Reversal Pattern With Inertia Filter

Associe un état de retournement construit à partir d'un stochastique à un état d'inertie basé sur une EMA sur 14 barres du Relative Volatility Index. Elle achète lorsque les deux états sont haussiers, vend à découvert lorsque les deux sont baissiers, et clôture toute position lorsqu'ils divergent.

FigureLong & shortIntradayOr30 min
n/aProfit factor
1,316Gain net EUR
36.11%Taux de réussite
4,494Trades
-1,095Max drawdown
0.29Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Or, 30 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-GOLD-30m-opt.tsv:45.

Règles d'entrée, long

  2. Le RVI vaut 100 fois la hausse lissée divisée par la somme de la hausse lissée et de la baisse lissée, l'écart type des clôtures sur 10 barres étant séparé selon le sens.
  3. L'état d'inertie passe à la hausse lorsque l'EMA sur 14 barres du RVI est au-dessus de 50.
  4. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état d'inertie passe à la baisse lorsque l'EMA sur 14 barres du RVI est sous 50.
  3. Un short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Une position se clôture au marché lorsque les deux états divergent.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentOr, 30 minutes
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution30 minn/a 4,49436.111,316 EUR-1,095
USD/JPYJournaliern/a 27037.412,169,790 USD-760,110
Pétrole BrentJournaliern/a 11535.6511,631 EUR-9,480
DAX 401 heuren/a 2,45438.598,755 EUR-6,882
OrJournaliern/a 26935.692,208 EUR-1,264
Or1 heuren/a 2,69534.101,491 EUR-1,031
Or4 heuresn/a 69236.561,064 EUR-906

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Inertia Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE nu = 0
ONCE nd = 0
ONCE rvi = 50

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

64 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAEMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,095 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,316 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Inertia Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 30 minutes, avec 4,494 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,095 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,316 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation