English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Momentum / Reversal Pattern With Detrended Price Filter

Reversal Pattern With Detrended Price Filter

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec une clôture située au-dessus de sa SMA sur 14 périodes, et vend à découvert lorsque le retournement est baissier et que la clôture est au niveau ou sous cette SMA. Les positions se clôturent lorsque les états divergent.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
2,149,200Gain net USD
28.57%Taux de réussite
1,050Trades
-581,100Max drawdown
2,047Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1, de l'exécution sweeps:2026-10-12-USDJPY-D-opt.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 1,05028.572,149,200 USD-581,100
Nikkei 225Journaliern/a 84530.8927,479 USD-13,238
Pétrole BrentJournaliern/a 41932.709,865 EUR-8,901

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Detrended Price Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Detrended Price Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 1,050 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 581,100 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,149,200 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

ATR Momentum

Également une stratégie momentum.

n/a PF · 15,021 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation