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Stratégies / Momentum / Reversal Pattern With Averaged CMO Filter

Reversal Pattern With Averaged CMO Filter

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec la moyenne des Chande Momentum Oscillators sur 5, 10 et 20 périodes au-dessus de 70, et vend à découvert lorsque les états sont baissiers et que cette moyenne est sous -70. Les positions se clôturent lorsque les états divergent.

MomentumLong & shortIntradayPétrole brut américain15 min
n/aProfit factor
8,887Gain net EUR
38.64%Taux de réussite
1,822Trades
-4,728Max drawdown
4.88Trade moyen

Meilleure exécution sur 14. Pétrole brut américain, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-CRUDE-15m-opt.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentPétrole brut américain, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécution15 minn/a 1,82238.648,887 EUR-4,728
USD/JPYJournaliern/a 11647.412,005,720 USD-683,200
USD/JPY10 minn/a 1,72739.14416,310 USD-150,980
USD/JPY30 minn/a 1,73037.80364,030 USD-212,570
Nikkei 225Journaliern/a 9647.9256,371 USD-12,250
Argent4 heuresn/a 29340.9628,448 USD-14,203
Dow JonesJournaliern/a 12343.9015,475 EUR-9,632
Pétrole BrentJournaliern/a 4835.4211,254 EUR-7,033
GBP/USD4 heuresn/a 39142.974,096 USD-3,758
S&P 500Journaliern/a 12042.503,484 EUR-1,173
Or1 heuren/a 1,11840.162,701 EUR-1,324
OrJournaliern/a 10541.902,379 EUR-1,568
Or30 minn/a 1,71439.031,690 EUR-931
Or4 heuresn/a 28441.201,548 EUR-1,075

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Averaged CMO Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kraw = 50
ONCE posrev = 0
ONCE posb = 0

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

50 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,728 EUR est élevé par rapport au gain net de 8,887 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Averaged CMO Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, 15 minutes, avec 1,822 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,728 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,887 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation