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Stratégies / Momentum / Rate of Change Hull TRIX Crossover

Rate of Change Hull TRIX Crossover

La stratégie achète lorsque le taux de variation sur 50 barres croise au-dessus d'une ligne TRIX de Hull sous zéro, alors que le cours ouvre au-dessus d'une moyenne mobile de Hull sur 65 périodes. Elle vend à découvert la condition symétrique, et les positions se clôturent sur un signal de transformée de Fisher.

MomentumLong & shortIntradayDow Jones5 min
n/aProfit factor
4,676Gain net EUR
51.59%Taux de réussite
1,855Trades
-3,881Max drawdown
2.52Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. Dow Jones, 5 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DOW30-5m-opt.tsv:32.

Règles d'entrée, long

  2. L'ouverture est au-dessus de la moyenne mobile de Hull sur 65 périodes de la clôture.
  3. Les signaux ne sont vérifiés qu'après la barre 310 et seulement lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'ouverture est sous la moyenne mobile de Hull sur 65 périodes de la clôture.
  3. Les signaux ne sont vérifiés qu'après la barre 310 et seulement lorsqu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Une position longue se clôture lorsque la transformée de Fisher lissée du prix médian sur 50 barres est au-dessus de 1.5 et croise sous sa valeur de la barre précédente.
  3. Une position courte se clôture lorsque le taux de variation sur 50 barres croise au-dessus de la ligne TRIX de Hull.
  4. Une position courte se clôture lorsque la transformée de Fisher lissée est sous -1.5 et croise au-dessus de sa valeur de la barre précédente.
  5. Un signal d'entrée opposé inverse la position au lieu de la clôturer.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDow Jones, 5 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution5 minn/a 1,85551.594,676 EUR-3,881
USD/JPY1 heuren/a 1,35354.25282,400 USD-266,440
Pétrole Brent1 heuren/a 58954.675,345 EUR-3,373
Pétrole brut américain1 heuren/a 84754.074,914 EUR-3,474

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Rate of Change Hull TRIX Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE value = 0
ONCE fish = 0

myRoc = 100 * (close - close[50]) / close[50]

lc = log(close)
aa = WeightedAverage[45](lc)
ab = WeightedAverage[90](lc)
ac = 2 * aa - ab
ha = WeightedAverage[9](ac)
ba = WeightedAverage[45](ha)
bb = WeightedAverage[90](ha)
bc = 2 * ba - bb
hb = WeightedAverage[9](bc)
ca = WeightedAverage[45](hb)
cb = WeightedAverage[90](hb)
cc = 2 * ca - cb
hc = WeightedAverage[9](cc)
trix = 10000 * (hc - hc[1])

da = WeightedAverage[32](close)
db = WeightedAverage[65](close)
dc = 2 * da - db
hullent = WeightedAverage[8](dc)

fhigh = highest[50](MedianPrice)
flow = lowest[50](MedianPrice)

39 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Hull MA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 3,881 EUR est élevé par rapport au gain net de 4,676 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Rate of Change Hull TRIX Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 5 minutes, avec 1,855 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,881 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,676 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Smoothed MACD Turn With RSI

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation