Can I run Range Oscillator Stochastic Confirmation in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 21 market and timeframe combinations. The best run was Nasdaq 100, Daily, with a profit factor of 2.28 over 174 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 3,041 EUR at the tested position size, against a net result of 14,600 EUR.

Stratégies / Momentum / Range Oscillator Stochastic Confirmation

Range Oscillator Stochastic Confirmation

Compare la clôture à une moyenne pondérée par les mouvements de 50 clôtures, mise à l'échelle par l'ATR, et achète lorsque l'oscillateur est au-dessus de 100 et que %K croise %D à la hausse. La position longue est clôturée lorsque l'oscillateur passe sous 30 ou que l'EMA sur 70 périodes baisse.

MomentumLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier

2.28Profit factor

14,600Gain net EUR

37.93%Taux de réussite

174Trades

-3,041Max drawdown

83.91Trade moyen

Meilleure exécution sur 21. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:10.

Règles d'entrée, long

Chacune des 50 dernières clôtures est pondérée par sa variation absolue par rapport à la barre suivante, relative à cette clôture suivante.
Le %K stochastique, sur 7 barres avec un lissage de 3 barres, croise à la hausse sa ligne %D sur 3 barres alors que %K est sous 100.
Une position longue est ouverte au marché lorsque les conditions de l'oscillateur et du stochastique sont toutes deux remplies et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

La position longue est aussi clôturée lorsque l'EMA(70) est inférieure à sa valeur de la barre précédente.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-11
Instrument	Nasdaq 100, Journalier
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	Journalier	2.28	174	37.93	14,600 EUR	-3,041
Or	1 heure	1.42	1,075	37.30	2,419 EUR	-459
USD/JPY	30 min	n/a	1,718	34.40	420,280 USD	-107,310
USD/JPY	Journalier	n/a	119	41.18	355,470 USD	-336,170
USD/JPY	4 heures	n/a	328	32.93	258,560 USD	-188,230
Nikkei 225	Journalier	n/a	130	36.15	36,124 USD	-9,694
Argent	4 heures	n/a	237	33.33	15,492 USD	-13,457
Nikkei 225	30 min	n/a	1,874	32.82	13,038 USD	-12,769
Nikkei 225	1 heure	n/a	1,000	34.00	12,848 USD	-9,467
DAX 40	30 min	n/a	1,901	35.51	10,011 EUR	-3,321
DAX 40	1 heure	n/a	1,100	38.64	8,988 EUR	-2,638
DAX 40	Journalier	n/a	234	34.19	6,411 EUR	-3,986
Dow Jones	4 heures	n/a	111	36.04	6,174 EUR	-5,182
Nasdaq 100	30 min	n/a	2,051	34.86	5,733 EUR	-3,258
Nasdaq 100	1 heure	n/a	1,338	34.83	5,401 EUR	-3,866
Nasdaq 100	4 heures	n/a	406	36.70	5,119 EUR	-3,660
Or	30 min	n/a	1,772	35.61	1,837 EUR	-680
S&P 500	Journalier	n/a	216	36.57	1,614 EUR	-1,244
Or	Journalier	n/a	145	40.69	1,397 EUR	-1,314
S&P 500	1 heure	n/a	1,280	35.94	1,171 EUR	-1,054
S&P 500	30 min	n/a	1,976	34.21	1,012 EUR	-841

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Range Oscillator Stochastic Confirmation
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50

len = 50

42 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRStochastiqueEMA

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles	10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	14,600.40 EUR
Net, exécution longue	14,600.40 EUR
Net sur les seules données plus anciennes	0.00 EUR

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Range Oscillator Stochastic Confirmation dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.28 sur 174 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,041 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 14,600 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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