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Stratégies / Mean reversion / Range Low Pullback

Range Low Pullback

La stratégie achète 1 contrat lorsque la clôture est sous la moyenne sur 5 barres, se situe dans les 20 % les plus bas de sa fourchette de barre, et reste au-dessus de la moyenne sur 100 barres. Elle clôture la position longue lorsque la clôture passe au-dessus de la moyenne sur 5 barres.

Mean reversionLong uniquementSwingArgent1 heure
4.54Profit factor
545,156Gain net USD
54.41%Taux de réussite
5,302Trades
-29,167Max drawdown
103Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. Silver, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:11.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est sous la moyenne mobile simple sur 5 périodes.
  3. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple sur 100 périodes.
  4. Aucune position n'est ouverte, et les signaux ne sont évalués qu'après la barre 110.

Règles de sortie

  1. La clôture passe au-dessus de la moyenne mobile simple sur 5 périodes alors qu'une position longue est ouverte, ce qui la clôture en vendant 1 contrat au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure4.54 5,30254.41545,156 USD-29,167
Nasdaq 100Journalier1.73 64959.7810,602 EUR-2,311
Pétrole brut américainJournalier1.44 50968.9611,707 EUR-1,895
Nikkei 225Journaliern/a 51869.6928,152 USD-9,163
Dow JonesJournaliern/a 66866.6218,444 EUR-5,304
Pétrole BrentJournaliern/a 22869.749,539 EUR-2,552
Dow Jones4 heuresn/a 53370.735,118 EUR-4,688
S&P 500Journaliern/a 75963.772,074 EUR-606
FTSE 100Journaliern/a 62567.201,478 EUR-1,475
S&P 5004 heuresn/a 1,62266.58972 EUR-769
OrJournaliern/a 55963.86730 EUR-694

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Range Low Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[5](close)
slow = Average[100](close)
thr = low + 0.2 * (high - low)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Range Low Pullback dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 4.54 sur 5,302 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 29,166 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 545,156 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

SMA Crossover With RSI Exit

Meilleure exécution sur le même marché, Silver.

2.13 PF · 8,999 trades

Bollinger Zone Exit Long

Également une stratégie mean reversion.

4.55 PF · 116 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation