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Stratégies / Mean reversion / Range Extreme Flip With SMA Exit

Range Extreme Flip With SMA Exit

Passe long sur la barre suivant une barre clôturant dans le haut de sa fourchette (valeur supérieure à 70), après une lecture basse récente sous 10. Clôture une position longue sur croisement de la SMA(7) sous la SMA(20), et une position courte sur croisement de la SMA(7) au-dessus de la SMA(20).

Mean reversionLong & shortSwingDAX 40Journalier
n/aProfit factor
7,535Gain net EUR
45.55%Taux de réussite
1,730Trades
-6,940Max drawdown
4.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. DAX 40, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-D-opt.tsv:108.

Règles d'entrée, long

  2. Sur les 50 barres précédentes, la dernière valeur en dehors de la bande 10 à 70 était inférieure à 10.
  3. Les entrées commencent après la barre 55 et lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Sur les 50 barres précédentes, la dernière valeur en dehors de la bande 10 à 70 était supérieure à 70.
  3. Les entrées commencent après la barre 55 et lorsqu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. La position courte se clôture lorsque la SMA(7) croise au-dessus de la SMA(20), sauf si une étiquette haussière est active.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécutionJournaliern/a 1,73045.557,535 EUR-6,940
Dow Jones4 heuresn/a 1,54945.8425,012 EUR-14,655

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Range Extreme Flip With SMA Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE prevup = 0
ONCE prevdn = 0

47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 6,940 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,535 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Range Extreme Flip With SMA Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, Journalier, avec 1,730 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,940 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,535 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation