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L'idée est d'acheter la force : passer long quand le prix a monté de plus de 44% sur les 130 dernières barres. Les sorties sont un objectif de 40%, un stop de 20% ou une sortie temporelle après 130 barres. Les trades sont rares et détenus pendant des mois sur les graphiques journaliers.
Meilleure exécution sur 3. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-24-NAS100-D-opt.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| momentumPeriod Période d'observation du rendement en pourcentage | 130 |
| minReturnPct Acheter quand le rendement sur la période de lookback dépasse ce pourcentage | 44 |
| maxBarsInTrade Sortie temporelle après ce nombre de barres | 130 |
| takeProfitPct Objectif de gain, pourcentage du prix d'entrée | 40 |
| stopLossPct Stop de protection, la moitié de l'objectif | 20 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | n/a | 10 | 60.00 | 1,982 EUR | -1,944 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 3 | 100.00 | 4,471 EUR | -2,641 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 4 | 75.00 | 594 EUR | -343 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Long Horizon Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade momentumPeriod = 130 // lookback for the percent return minReturnPct = 44 // buy when the return over that window exceeds this percent maxBarsInTrade = 130 // time exit after this many bars takeProfitPct = 40 // profit target, percent of entry price stopLossPct = takeProfitPct / 2 // stop is half the target // --- Indicators --- returnPct = 100 * (close - close[momentumPeriod]) / close[momentumPeriod]
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, l'entrée et les sorties en pourcentage sont simples. Attendez-vous à très peu de trades, donc un test en réel prendra longtemps avant de pouvoir juger.
Nasdaq 100 Journalier a rapporté EUR 1,981.8, Dow Jones Journalier EUR 4,470.9 sur 3 trades, et S&P 500 Journalier EUR 593.83 sur 4 trades.
Le stop est à 20% de l'entrée, ce qui représente un mouvement important sur un indice. Le max drawdown de la meilleure exécution était de EUR 1,944.1 avec 1 contrat.
Un gain de 44% sur 130 barres ne se produit qu'après de fortes hausses de plusieurs mois sur les graphiques journaliers. Des barres plus courtes rendraient la règle beaucoup trop rare ou dénuée de sens.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
