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Stratégies / Momentum / QQE Trailing Line Long

QQE Trailing Line Long

Achète 1 contrat lorsque le RSI lissé passe au-dessus de la ligne de suivi QQE. Clôture la position longue lorsque la ligne de suivi repasse au-dessus du RSI lissé.

MomentumLong uniquementSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
423,420Gain net USD
42.44%Taux de réussite
4,140Trades
-261,700Max drawdown
102Trade moyen

Meilleure exécution sur 16. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USDJPY-1h-opt.tsv:33.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne de suivi est une bande fixée à 4.238 fois une mesure lissée sur 27 périodes des variations du RSI, à partir du RSI lissé.

Règles de sortie

  1. La ligne de suivi passe au-dessus du RSI lissé sur cette barre, ce qui clôture la position longue.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 4,14042.44423,420 USD-261,700
USD/JPYJournaliern/a 39744.08578,300 USD-537,500
USD/JPY4 heuresn/a 1,08744.62454,080 USD-253,780
Dow JonesJournaliern/a 45747.9224,401 EUR-11,053
Nikkei 2254 heuresn/a 78644.1519,786 USD-11,400
DAX 401 heuren/a 3,29042.0416,293 EUR-4,459
DAX 40Journaliern/a 48245.6414,295 EUR-5,729
Nasdaq 1001 heuren/a 3,63140.3713,383 EUR-5,426
Dow Jones1 heuren/a 1,19243.2012,551 EUR-9,817
DAX 404 heuresn/a 94146.0110,878 EUR-3,457
Nasdaq 1004 heuresn/a 99144.408,954 EUR-5,110
Dow Jones4 heuresn/a 31341.858,132 EUR-7,737
Nasdaq 100Journaliern/a 35544.237,513 EUR-4,511
OrJournaliern/a 42945.452,255 EUR-1,631
Or4 heuresn/a 96045.101,981 EUR-1,307
S&P 500Journaliern/a 49941.881,489 EUR-1,120

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// QQE Trailing Line Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE cntlong = 0
ONCE cntshort = 0

myRsi = RSI[14](close)
rsima = ExponentialAverage[5](myRsi)
atrrsi = ABS(rsima[1] - rsima)
maatr = ExponentialAverage[27](atrrsi)
dar = ExponentialAverage[27](maatr) * 4.238

newshort = rsima + dar
newlong = rsima - dar
prevlong = longband[1]
prevshort = shortband[1]

43 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSI
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 261,700 USD est élevé par rapport au gain net de 423,420 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter QQE Trailing Line Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 4,140 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 261,700 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 423,420 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation