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Ce système de momentum lent achète quand la clôture croise à la hausse un niveau supérieur de 44% à la clôture de 130 barres plus tôt. Il conserve ensuite exactement 254 barres, environ une année de trading, sans stop ni objectif. Il ne passe que long.
Meilleure exécution sur 4. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-23-NAS100-D-opt.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-23 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| lookbackPeriod Barres en arrière pour la clôture de référence, environ six mois | 130 |
| thresholdPct Gain requis par rapport à cette clôture, en pourcentage | 44 |
| maxBarsInTrade Clôturer le trade exactement ce nombre de barres après l'entrée, environ un an | 254 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | n/a | 7 | 85.71 | 3,448 EUR | -2,267 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 3 | 100.00 | 7,260 EUR | -2,641 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 6 | 83.33 | 4,589 EUR | -2,272 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 4 | 100.00 | 917 EUR | -343 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Six Month Price Index // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 130 // bars back for the reference close, about six months thresholdPct = 44 // required gain over that close, in percent maxBarsInTrade = 254 // close the trade exactly this many bars after entry, about a year // --- Indicators --- referenceLevel = close[lookbackPeriod] * (1 + thresholdPct / 100)
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, mais attendez-vous à très peu de signaux et à des détentions d'un an. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation, donc faites-en d'abord un backtest.
Dow Jones a rapporté EUR 7,260 sur 3 trades, DAX 40 EUR 4,588.9 sur 6 trades, et S&P 500 EUR 917.47 sur 4 trades.
L'exécution Nasdaq 100 journalier a eu un max drawdown de EUR 2,267.2 sans stop en place.
Les réglages de 130 et 254 barres sont pensés comme environ six mois et un an de trading journalier.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
