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Stratégies / Mean reversion / Pivot Exhaustion Volume Spike Reversal

Pivot Exhaustion Volume Spike Reversal

Achète près d'un pivot bas récent sur un pic de volume et une bar haussière, lorsque le dernier pivot haut se situe à plus de 2.0 ATR au-dessus du bas. Les shorts reprennent ceci en miroir près du dernier pivot haut, avec des stops et des cibles fixés à partir de la distance de risque.

Mean reversionLong & shortSwingDow JonesJournalier
n/aProfit factor
5,693Gain net EUR
42.86%Taux de réussite
21Trades
-2,276Max drawdown
271Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. Dow Jones, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-DOW30-D-opt.tsv:176.

Règles d'entrée, long

  1. Le dernier pivot haut et le dernier pivot bas confirmés sont tous deux définis, avec 5 bars de chaque côté et une confirmation avec 5 bars de retard.
  3. Le dernier pivot haut dépasse de plus de 2.0 fois l'ATR à 14 périodes le bas.
  4. Le volume dépasse 1.5 fois sa moyenne à 20 périodes.
  5. La bar clôture au-dessus de son ouverture, ou au-dessus du plus haut de la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  1. Le dernier pivot haut et le dernier pivot bas sont tous deux définis, comme pour les longs.
  3. La clôture dépasse de plus de 2.0 fois l'ATR à 14 périodes le dernier pivot bas.
  4. Le volume dépasse 1.5 fois sa moyenne à 20 périodes.
  5. La bar clôture sous son ouverture, ou sous le plus bas de la bar précédente.

Règles de sortie

  2. Stop short : la distance de risque au-dessus de l'exécution, le risque étant le plus élevé entre le pivot haut et le plus haut de la bar moins la clôture.
  3. Cible long : 2.0 fois la distance de risque au-dessus de l'exécution. Cible short : 2.0 fois la distance de risque sous l'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournaliern/a 2142.865,693 EUR-2,276

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Pivot Exhaustion Volume Spike Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastph = 0
ONCE lastpl = 0
ONCE haveph = 0
ONCE havepl = 0

38 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • La meilleure exécution ne compte que 21 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Elle n'a été testée que sur Dow Jones, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Pivot Exhaustion Volume Spike Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, Dow Jones, Journalier, avec 21 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,276 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,693 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Turtle Trade

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation