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Stratégies / Tendance / Parabolic SAR and Momentum Cross

Parabolic SAR and Momentum Cross

Entre sur un croisement du Parabolic SAR dans le sens d'une EMA à 100 périodes, confirmé par un croisement du momentum à travers zéro. Sort lorsque le prix croise les niveaux de stop ou de cible fixés à partir du plus haut ou du plus bas sur 20 bars.

TendanceLong & shortIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
10,960Gain net EUR
51.74%Taux de réussite
288Trades
-3,802Max drawdown
38.06Trade moyen

Meilleure exécution sur 24. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-NAS100-30m-opt.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture précédente est au-dessus de l'EMA à 100 périodes.
  3. Une lecture du momentum de régression linéaire à 20 périodes croise au-dessus de zéro.
  4. Aucune position n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture précédente est sous l'EMA à 100 périodes.
  3. Une lecture du momentum de régression linéaire à 20 périodes croise sous zéro.
  4. Aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque la clôture précédente croise au-dessus de son stop à 1.02 fois le plus haut sur 20 bars, ou sous sa cible de profit.
  3. La cible de profit se place à 1.125 fois la distance du stop depuis la clôture d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution30 minn/a 28851.7410,960 EUR-3,802
USD/JPYJournaliern/a 1758.82347,830 USD-241,530
EUR/USD1 heuren/a 15851.9057,203 USD-37,578
Nikkei 22530 minn/a 24554.6929,476 USD-9,698
Argent5 minn/a 18151.9320,242 USD-7,586
Dow Jones1 heuren/a 6561.5420,119 EUR-7,605
Nikkei 2255 minn/a 13154.9613,200 USD-12,976
Nikkei 2252 minn/a 9753.6111,358 USD-8,815
DAX 4030 minn/a 24652.039,648 EUR-4,520
DAX 4010 minn/a 14151.066,843 EUR-4,720
Pétrole brut américain2 minn/a 17154.974,587 EUR-2,991
Pétrole brut américain10 minn/a 26952.044,220 EUR-2,790
GBP/USD10 minn/a 5759.654,027 USD-1,507
Pétrole brut américain5 minn/a 18451.093,637 EUR-3,484
Pétrole Brent2 minn/a 14157.453,466 EUR-3,176
Pétrole Brent3 minn/a 15451.953,365 EUR-2,979
Pétrole Brent30 minn/a 21051.433,336 EUR-2,909
Pétrole brut américain3 minn/a 16053.123,293 EUR-2,614
FTSE 1005 minn/a 4562.222,910 EUR-635
DAX 401 minn/a 1861.112,775 EUR-1,587
Or3 minn/a 10154.461,484 EUR-685
Or5 minn/a 11452.631,386 EUR-691
Or2 minn/a 8454.761,173 EUR-815
OrJournaliern/a 2462.50423 EUR-321

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Parabolic SAR and Momentum Cross
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE trade = 0
ONCE lsl = 0
ONCE ltp = 0
ONCE ssl = 0
ONCE stp = 0

src = close[1]
hi = high[1]
lo = low[1]
hh = highest[20](hi)
ll = lowest[20](lo)
sma = Average[20](src)
oscin = src - ((hh + ll) / 2 + sma) / 2
osc = LinearRegression[20](oscin)
sarnow = SAR[0.02,0.02,0.2]
psar = sarnow[1]
ema = ExponentialAverage[100](src)

enterlong = 0
entershort = 0

55 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SAR paraboliqueEMARégression linéaireSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Parabolic SAR and Momentum Cross dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 288 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,802 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 10,960 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation