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Stratégies / Momentum / Oscillator Momentum With MFI Filter

Oscillator Momentum With MFI Filter

Cette idée alterne les signaux d'achat et de vente lorsque le RSI croise un niveau, alors qu'un oscillateur et le flux monétaire confirment la direction. Chaque signal inverse la position, et aucun stop ni cible n'est utilisé.

MomentumLong & shortIntradayDAX 4015 min
n/aProfit factor
9,969Gain net EUR
62.64%Taux de réussite
1,143Trades
-8,377Max drawdown
8.72Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. DAX 40, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-DAX40-15m-opt.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  2. Le money flow index à 14 périodes est au-dessus de 30.
  3. L'oscillateur est plus haut qu'à la bar précédente, et le volume est au-dessus de 0.8 fois sa moyenne sur 20 bars.
  4. La clôture est au-dessus du plus haut le plus élevé des 10 bars précédentes, ou le RSI est resté sous 30 depuis le dernier signal d'achat.
  5. Un signal d'achat est ignoré si le dernier signal était aussi un achat.

Règles d'entrée, short

  2. Le money flow index à 14 périodes est sous 70.
  3. L'oscillateur est plus bas qu'à la bar précédente, et le volume est au-dessus de 0.8 fois sa moyenne sur 20 bars.
  4. Un signal de vente est ignoré si le dernier signal était aussi une vente.

Règles de sortie

  1. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentDAX 40, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution15 minn/a 1,14362.649,969 EUR-8,377
Nikkei 22530 minn/a 66062.8822,560 USD-22,221
DAX 404 heuresn/a 11863.5613,138 EUR-7,609
FTSE 1001 heuren/a 37460.165,537 EUR-2,418
FTSE 10030 minn/a 69459.944,237 EUR-2,466

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Oscillator Momentum With MFI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE oszone = 0
ONCE lastsig = 0

ewo = Average[5](MedianPrice) - Average[34](MedianPrice)
myRsi = RSI[14](close)
tp = TypicalPrice

49 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIAwesome OscillatorVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 8,377 EUR est élevé par rapport au gain net de 9,969 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Oscillator Momentum With MFI Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 15 minutes, avec 1,143 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,377 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,969 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation