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Stratégies / Momentum / Multi Stochastic MACD Cascade

Multi Stochastic MACD Cascade

La stratégie trade une cascade stochastique filtrée par un histogramme MACD à 144 et 312 périodes. Les positions se clôturent sur des extrêmes stochastiques ou sur des stops et cibles en pourcentage fixes depuis le prix d'entrée.

MomentumLong & shortIntradayPétrole Brent10 min
n/aProfit factor
3,051Gain net EUR
63.29%Taux de réussite
1,321Trades
-2,506Max drawdown
2.31Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Pétrole Brent, 10 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-BRENT-10m-opt.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  2. L'histogramme est supérieur à ses valeurs d'il y a 30, 20, 10, 5, 3 et 1 bars.
  3. La ligne %D (moyenne sur 3 périodes du %K) est sous 20.
  4. Le volume est supérieur à celui de la bar précédente.
  5. Le signal long est armé, activé lorsque l'histogramme baissait par rapport à toutes ses références passées.
  6. La moyenne sur 30 périodes de la valeur de la cascade monte et se situe sous 80.

Règles d'entrée, short

  2. L'histogramme est inférieur à ses valeurs d'il y a 30, 20, 10, 5, 3 et 1 bars.
  3. La ligne %D est au-dessus de 80.
  4. Le volume est supérieur à celui de la bar précédente.
  5. Le signal short est armé, activé lorsque l'histogramme montait par rapport à toutes ses références passées.
  6. La moyenne sur 30 périodes de la valeur de la cascade baisse et se situe au-dessus de 20.

Règles de sortie

  2. Un long se clôture aussi lorsque la clôture est au-dessus de 1.10 fois le prix d'entrée.
  3. Sorties de short : %D sous 20, une clôture au-dessus de 1.04 fois le prix d'entrée, ou la moyenne de la cascade croisant au-dessus de 80.
  4. Un short se clôture aussi lorsque la clôture est sous 0.90 fois le prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentPétrole Brent, 10 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole BrentMeilleure exécution10 minn/a 1,32163.293,051 EUR-2,506
USD/JPY4 heuresn/a 17764.41145,560 USD-129,240
Nikkei 225Journaliern/a 2070.0010,201 USD-4,140
Pétrole Brent4 heuresn/a 11366.372,049 EUR-1,818
Pétrole Brent15 minn/a 1,30867.511,959 EUR-1,587
S&P 5004 heuresn/a 11359.29729 EUR-449

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Multi Stochastic MACD Cascade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 10 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE flaglong = 0
ONCE flagshort = 0
ONCE ka = 50
ONCE kb = 50
ONCE kc = 50
ONCE kd = 50
ONCE pp = 0

hha = highest[14](high)
lla = lowest[14](low)

91 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueMACDEMASMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,506 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,051 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Multi Stochastic MACD Cascade dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole Brent, 10 minutes, avec 1,321 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,506 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,051 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation