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Achète 1 contrat après que la clôture passe sous la moyenne des plus bas sur 5 bars de la bar précédente tout en restant au-dessus de sa moyenne sur 200 bars. Sort lorsque la clôture remonte au-dessus de la moyenne des plus hauts sur 5 bars de la bar précédente, ou à un stop loss de 5%.
Meilleure exécution sur 9. S&P 500, Journalier, spread 1, de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:10.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.83 | 682 | 69.79 | 4,437 EUR | -477 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 1.60 | 619 | 65.75 | 16,146 EUR | -2,574 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 373 | 64.34 | 43,277 USD | -37,114 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 499 | 69.34 | 20,474 USD | -13,013 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 649 | 70.42 | 19,082 EUR | -4,802 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 412 | 68.45 | 9,258 EUR | -4,057 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,235 | 69.47 | 4,733 EUR | -3,634 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,275 | 68.71 | 1,555 EUR | -825 |
| Or | Journalier | n/a | 524 | 61.64 | 1,073 EUR | -521 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Moving Average Channel Dip Buy // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false smalow = Average[5](low) smahigh = Average[5](high) filter = Average[200](close)
11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 1.83 sur 682 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 476 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,437 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
