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Stratégies / Mean reversion / MACD Exhaustion Reversal (long et short)

MACD Exhaustion Reversal (long and short)

Achète après une baisse du MACD sur 4 bars sous zéro, avec le cours de clôture dans les 0.15 les plus bas de l'amplitude de la bar, et vend à découvert après une hausse du MACD sur 4 bars au-dessus de zéro, avec le cours de clôture au-dessus de 0.85 de l'amplitude. Les longs sortent lorsque le cours de clôture dépasse le plus haut de la bar précédente, les shorts lorsqu'il passe sous le plus bas de la bar précédente.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.84Profit factor
1,472Gain net USD
74.29%Taux de réussite
70Trades
-519Max drawdown
21.03Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:35.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne MACD est inférieure à 0
  3. (Clôture moins plus bas) divisé par l'amplitude de la bar est inférieur à 0.15

Règles d'entrée, short

  2. La ligne MACD est supérieure à 0
  3. (Clôture moins plus bas) divisé par l'amplitude de la bar est supérieur à 0.85

Règles de sortie

  2. Le cours de clôture passe sous le plus bas de la bar précédente, ce qui clôture un short

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.84 7074.291,472 USD-519
Pétrole brut américainJournalier1.36 54164.3323,355 EUR-10,783
GBP/USDJournalier1.14 61665.423,573 USD-3,167

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Exhaustion Reversal (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

29 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • La meilleure exécution ne compte que 70 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Exhaustion Reversal (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.84 sur 70 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 519 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,472 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Slow MACD Slope

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation