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Stratégies / Mean reversion / MACD RSI Pullback Long

MACD RSI Pullback Long

La stratégie achète lorsque la ligne MACD croise au-dessus de sa ligne de signal à 9 périodes alors qu'elle est sous zéro et que le RSI est sous 50. Elle clôture le long lorsque la ligne MACD croise sous son signal alors qu'elle est au-dessus de zéro.

Mean reversionLong uniquementIntradayNikkei 2255 min
n/aProfit factor
15,114Gain net USD
58.82%Taux de réussite
1,394Trades
-9,579Max drawdown
10.84Trade moyen

Meilleure exécution sur 22. Nikkei 225, 5 min, spread 10, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-NIKKEI-5m-opt.tsv:33.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne MACD est inférieure à zéro.
  3. Le RSI à 14 périodes est inférieur à 50.
  4. Aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. La ligne MACD croise sous sa ligne de signal alors qu'elle est au-dessus de zéro, ce qui clôture le long.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentNikkei 225, 5 minutes
Spread10 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nikkei 225Meilleure exécution5 minn/a 1,39458.8215,114 USD-9,579
Nikkei 2251 heuren/a 70362.4531,746 USD-9,862
Dow JonesJournaliern/a 8778.1627,556 EUR-5,719
Nikkei 2254 heuresn/a 18167.4023,080 USD-10,935
Nikkei 225Journaliern/a 7671.0520,786 USD-14,815
Dow Jones1 heuren/a 29863.0918,911 EUR-8,400
ArgentJournaliern/a 10958.7215,861 USD-10,142
Dow Jones30 minn/a 55260.8714,952 EUR-8,380
Nasdaq 100Journaliern/a 6373.0214,156 EUR-4,159
Nasdaq 1001 heuren/a 86561.3912,714 EUR-4,378
Nasdaq 1004 heuresn/a 21067.1411,872 EUR-4,521
Nasdaq 10030 minn/a 1,29858.7810,852 EUR-4,325
Nikkei 22530 minn/a 1,37257.5110,542 USD-10,124
DAX 401 heuren/a 81165.479,339 EUR-5,325
DAX 404 heuresn/a 20160.208,646 EUR-4,583
DAX 40Journaliern/a 9168.138,560 EUR-4,246
FTSE 100Journaliern/a 7969.626,834 EUR-2,647
FTSE 1004 heuresn/a 20066.003,996 EUR-2,253
S&P 5001 heuren/a 86466.093,599 EUR-1,062
S&P 50030 minn/a 1,31459.513,334 EUR-1,155
S&P 500Journaliern/a 9075.563,243 EUR-880
S&P 5004 heuresn/a 20667.482,451 EUR-1,180

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD RSI Pullback Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myMacd = MACDline[12,26,9](close)
signal = ExponentialAverage[9](myMacd)
myRsi = RSI[14](close)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACDRSIEMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 9,579 USD est élevé par rapport au gain net de 15,114 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD RSI Pullback Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nikkei 225, 5 minutes, avec 1,394 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 9,579 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 15,114 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation