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Stratégies / Momentum / MACD Momentum Entry with Volume

MACD Momentum Entry with Volume

Le système achète sur une bougie verte avec un volume supérieur à la moyenne lorsque le prix croise au-dessus de sa moyenne à 20 périodes ou que le MACD croise au-dessus de sa ligne de signal. Il vend lors d'un essoufflement près de la Bollinger Band supérieure, sur une bougie rouge nettement sous la moyenne, ou lorsque le MACD est étendu.

MomentumLong uniquementIntradayEUR/USD2 min
n/aProfit factor
149,263Gain net USD
32.64%Taux de réussite
5,251Trades
-82,642Max drawdown
28.43Trade moyen

Meilleure exécution sur 17. EUR/USD, 2 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-EURUSD-2m-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. Ou bien le MACD croise au-dessus de sa ligne de signal, avec la clôture au-dessus de la moyenne à 20 périodes et un histogramme positif.
  3. La bougie clôture au-dessus de son ouverture, et son volume est au moins égal au volume moyen sur 20 périodes.

Règles de sortie

  2. Un long se clôture aussi sur une bougie rouge qui clôture sous la moyenne à 20 périodes moins 0.5 fois l'ATR à 14 périodes.
  3. Un long se clôture lorsque la clôture est au-dessus de la bande supérieure, que le MACD est au-dessus de 0 et que le MACD dépasse 2.5 fois sa ligne de signal.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentEUR/USD, 2 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution2 minn/a 5,25132.64149,263 USD-82,642
USD/JPYJournaliern/a 51347.76692,110 USD-465,350
EUR/USDJournaliern/a 55448.1980,378 USD-34,819
EUR/USD4 heuresn/a 1,61448.1436,378 USD-26,187
ArgentJournaliern/a 48546.3921,093 USD-18,479
Dow JonesJournaliern/a 64148.6711,395 EUR-6,301
GBP/USDJournaliern/a 56645.768,735 USD-4,133
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,10647.656,532 EUR-3,237
DAX 404 heuresn/a 1,07649.166,193 EUR-3,631
Pétrole BrentJournaliern/a 17349.716,090 EUR-4,929
Nasdaq 100Journaliern/a 47945.304,487 EUR-3,858
FTSE 100Journaliern/a 46648.933,992 EUR-2,196
DAX 40Journaliern/a 40247.013,920 EUR-3,265
OrJournaliern/a 53646.641,713 EUR-1,053
S&P 500Journaliern/a 61643.511,183 EUR-903
S&P 5004 heuresn/a 1,12947.65898 EUR-838
Or4 heuresn/a 1,01846.95788 EUR-637

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Momentum Entry with Volume
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 2 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
upper = basis + 2.0 * STD[20](close)

myMacd = ExponentialAverage[6](close) - ExponentialAverage[12](close)
signal = ExponentialAverage[8](myMacd)
hist = myMacd - signal

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgvol = Average[20](Volume)

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACDEMABandes de BollingerSMAÉcart typeATRVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 82,642 USD est élevé par rapport au gain net de 149,263 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Momentum Entry with Volume dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 2 minutes, avec 5,251 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 82,642 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 149,263 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation