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Stratégies / Mean reversion / MACD Cross Fade With VWMA

MACD Cross Fade With VWMA

Cette idée prend des trades contre un croisement de la ligne MACD et de son signal lorsque le prix touche sa moyenne pondérée par le volume sur 20 périodes. Chaque trade a un stop basé sur 2 fois l'ATR sur 7 périodes, plafonné à 1.3%, et un objectif à 3 fois l'ATR.

Mean reversionLong & shortSwingNikkei 2254 heures
1.22Profit factor
29,850Gain net USD
37.72%Taux de réussite
798Trades
-5,077Max drawdown
37.41Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Nikkei 225, 4 heures, spread 10, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NIKKEI-4h.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  2. Le plus bas est au niveau ou sous la moyenne pondérée par le volume sur 20 périodes.
  3. L'ADX(7) est supérieur à 20, le Choppiness(7) est inférieur à 100, et au moins 7 bars se sont écoulées depuis la dernière sortie.

Règles d'entrée, short

  2. Le plus haut est au niveau ou au-dessus de la moyenne pondérée par le volume sur 20 périodes.
  3. L'ADX(7) est supérieur à 20, le Choppiness(7) est inférieur à 100, et au moins 7 bars se sont écoulées depuis la dernière sortie.

Règles de sortie

  2. L'objectif est égal à 3 fois l'ATR sur 7 périodes exprimé en pourcentage du prix, mesuré depuis le prix d'exécution.
  3. Aucune autre sortie n'est codée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, 4 heures
Spread10 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nikkei 225Meilleure exécution4 heures1.22 79837.7229,850 USD-5,077
EUR/USDJournaliern/a 47236.8652,025 USD-42,697
EUR/USD1 heuren/a 3,84440.1729,475 USD-28,920
Dow JonesJournaliern/a 68621.286,864 EUR-5,220
GBP/USDJournaliern/a 48735.115,256 USD-4,977
S&P 5004 heuresn/a 1,09836.612,144 EUR-980
Or1 heuren/a 2,81538.121,124 EUR-1,065

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Cross Fade With VWMA
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastexit = -1000
ONCE wason = 0

IF NOT OnMarket AND wason = 1 THEN
    lastexit = BarIndex
ENDIF

47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXATRMACDEMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Cross Fade With VWMA dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nikkei 225, 4 heures, avec un profit factor de 1.22 sur 798 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,077 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 29,850 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Slow MACD Slope

Utilise le même indicateur.

6.80 PF · 7,305 trades

Rock Climber

Meilleure exécution sur le même marché, Nikkei 225.

1.44 PF · 1,644 trades

Capitulation Fade Reversal

Également une stratégie mean reversion.

1.23 PF · 1,969 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation