English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Capitulation Fade Reversal

Capitulation Fade Reversal

Achète après une forte chute lorsque suffisamment de facteurs d'épuisement convergent, et vend à découvert après un rebond symétrique. Les positions utilisent un stop à 2 fois la vraie amplitude moyenne sur 20 barres et un objectif à 3 fois cette valeur.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.23Profit factor
66,630Gain net USD
44.69%Taux de réussite
1,969Trades
-7,000Max drawdown
33.84Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-11-USDJPY-D.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Le cours de clôture est sous l'EMA 38 périodes, la bougie est rouge (clôture sous l'ouverture), et le volume est au moins égal à 2 fois sa moyenne sur 20 barres.
  3. Deux facteurs : clôture sous l'EMA 38 périodes depuis 12 barres ou plus, et sous l'EMA 5 périodes depuis 3 barres ou plus.
  4. Le corps de la bougie représente au moins 1.5 fois son corps moyen sur 10 barres.
  5. Le cours de clôture est au moins égal à 2 fois l'ATR sur 20 barres sous l'EMA 38 périodes.
  6. Il y a au moins 3 plus bas de swing successifs en baisse.

Règles d'entrée, short

  1. Le cours de clôture est au-dessus de l'EMA 38 périodes, la bougie est verte (clôture au-dessus de l'ouverture), et le volume est au moins égal à 2 fois sa moyenne sur 20 barres.
  3. Deux facteurs : clôture au-dessus de l'EMA 38 périodes depuis 12 barres ou plus, et au-dessus de l'EMA 5 périodes depuis 3 barres ou plus.
  4. Le corps de la bougie représente au moins 1.5 fois son corps moyen sur 10 barres.
  5. Le cours de clôture est au moins égal à 2 fois l'ATR sur 20 barres au-dessus de l'EMA 38 périodes.
  6. Il y a au moins 3 plus hauts de swing successifs en hausse.

Règles de sortie

  2. Un objectif se situe à 3 fois la vraie amplitude moyenne sur 20 barres par rapport au prix d'entrée.
  3. Les trades short utilisent les mêmes distances, dans le sens opposé.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.23 1,96944.6966,630 USD-7,000
FTSE 100Journaliern/a 48339.963,791 EUR-3,010

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Capitulation Fade Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE barsaboveslow = -1
ONCE barsbelowslow = -1
ONCE barsabovefast = -1
ONCE barsbelowfast = -1
ONCE llcount = 0
ONCE hhcount = 0
ONCE lastswinglow = 0
ONCE lastswinghigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE hashigh = 0

slowema = ExponentialAverage[38](close)
fastema = ExponentialAverage[5](close)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)
volavg = Average[20](volume)
body = abs(close - open)
avgbody = Average[10](body)

89 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMASMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Capitulation Fade Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.23 sur 1,969 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,000 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 66,630 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

MACD Exhaustion Reversal (short only)

Également une stratégie mean reversion.

1.24 PF · 309 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation