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Stratégies / Mean reversion / Lower Band Recovery With MACD

Lower Band Recovery With MACD

Achète lorsque le prix repasse au-dessus de la Bollinger Band inférieure ou lorsque l'histogramme MACD devient positif, positions longues uniquement. Sort lorsque le prix casse sous l'EMA sur 20 périodes ou passe sous un niveau défini en dessous du prix d'entrée.

Mean reversionLong uniquementIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
5,096Gain net EUR
48.41%Taux de réussite
1,289Trades
-2,482Max drawdown
3.95Trade moyen

Meilleure exécution sur 16. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-DAX40-30m-opt.tsv:16.

Règles d'entrée, long

  2. Déclencheur deux : l'histogramme MACD (12, 26, 9) croise au-dessus de zéro alors que le cours de clôture croise au-dessus de la bande inférieure.
  3. Déclencheur trois : l'histogramme croise au-dessus de zéro, le plus bas est au-dessus de l'EMA sur 20 périodes, et le cours de clôture précédent est sous le plus bas actuel.
  4. Déclencheur quatre : l'histogramme croise au-dessus de 0.33% du cours de clôture alors que le plus haut précédent est sous la bande supérieure.

Règles de sortie

  2. Le cours de clôture passe sous le prix d'entrée divisé par 1.01175734321249.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 1,28948.415,096 EUR-2,482
Nikkei 225Journaliern/a 30734.2034,406 USD-11,156
Nasdaq 100Journaliern/a 26028.0810,720 EUR-3,580
Dow JonesJournaliern/a 31729.658,891 EUR-6,593
DAX 404 heuresn/a 34143.118,552 EUR-2,747
DAX 40Journaliern/a 41532.777,882 EUR-3,728
DAX 401 heuren/a 79546.424,984 EUR-3,755
Dow Jones30 minn/a 46349.244,981 EUR-4,907
Pétrole BrentJournaliern/a 16030.004,487 EUR-3,470
Pétrole brut américain4 heuresn/a 39837.444,418 EUR-3,957
Nasdaq 10030 minn/a 1,22847.234,174 EUR-2,380
Nasdaq 1001 heuren/a 83244.353,516 EUR-3,302
S&P 500Journaliern/a 31327.801,695 EUR-996
OrJournaliern/a 26334.221,341 EUR-477
S&P 50030 minn/a 1,22950.041,264 EUR-699
Or1 heuren/a 64746.99859 EUR-549

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Lower Band Recovery With MACD
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emafast = ExponentialAverage[20](close)

bbbasis = Average[200](close)
bbdev = 2 * STD[200](close)
bbupper = bbbasis + bbdev
bblower = bbbasis - bbdev

myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close)
signal = ExponentialAverage[9](myMacd)
delta = myMacd - signal

thr = close * 0.33 / 100

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerMACDEMASMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Lower Band Recovery With MACD dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 1,289 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,482 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,096 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation