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Achète lorsque le RSI(14) passe sous 30 alors que le cours de clôture est au-dessus de sa moyenne exponentielle sur 900 périodes. Clôture le long lorsque le RSI dépasse 70 ou que le cours de clôture passe sous cette moyenne, en conservant un contrat, à l'achat uniquement.
Meilleure exécution sur 20. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-4h.tsv:12.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | 1.97 | 133 | 66.17 | 10,551 EUR | -2,459 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.86 | 114 | 62.28 | 2,434 EUR | -570 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 434 | 51.38 | 67,910 USD | -35,750 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 397 | 51.39 | 61,460 USD | -50,470 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 46 | 65.22 | 21,965 EUR | -8,378 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 77 | 51.95 | 20,613 USD | -7,894 |
| Argent | 10 min | n/a | 420 | 49.52 | 17,798 USD | -7,452 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 43 | 62.79 | 11,702 EUR | -3,039 |
| Argent | 5 min | n/a | 402 | 48.26 | 7,998 USD | -7,347 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 105 | 56.19 | 3,597 EUR | -3,154 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 569 | 52.02 | 3,206 EUR | -2,667 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 37 | 51.35 | 3,167 EUR | -1,444 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 516 | 51.74 | 3,158 EUR | -2,009 |
| GBP/USD | 1 heure | n/a | 384 | 44.53 | 1,963 USD | -1,242 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 365 | 47.67 | 1,907 EUR | -1,879 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 287 | 50.87 | 1,596 EUR | -1,160 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 564 | 54.26 | 984 EUR | -404 |
| Or | 4 heures | n/a | 97 | 48.45 | 922 EUR | -641 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 484 | 47.93 | 496 EUR | -401 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 561 | 52.76 | 494 EUR | -377 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Long EMA Filtered RSI Dip // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) ma = ExponentialAverage[900](close)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.
| Barres disponibles | 28,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 10,551.30 EUR |
| Net, exécution longue | 10,551.30 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.97 sur 133 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,458 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 10,551 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
