English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Figure / Liquidity Sweep With EMA Filter

Liquidity Sweep With EMA Filter

Achète lorsque le prix balaie le plus bas des 5 bars précédentes et clôture à nouveau au-dessus, avec un cours de clôture au-dessus de l'EMA sur 200 périodes et un RSI supérieur à 40. Les shorts suivent la configuration symétrique, avec des stops à 1.5 fois l'ATR et des objectifs à 3 fois l'ATR.

FigureLong & shortSwingNasdaq 100Journalier
1.53Profit factor
17,135Gain net EUR
33.91%Taux de réussite
516Trades
-2,885Max drawdown
33.21Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:19.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de l'EMA à 200 périodes.
  3. Le RSI(14) est supérieur à 40.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est en dessous de l'EMA à 200 périodes.
  3. Le RSI(14) est inférieur à 60.

Règles de sortie

  2. L'objectif se situe à 3 fois l'ATR sur 14 périodes par rapport au prix d'entrée.
  3. Un signal contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.53 51633.9117,135 EUR-2,885
USD/JPYJournaliern/a 90834.3628,110 USD-12,230

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Liquidity Sweep With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[200](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
swhigh = highest[5](high)
swlow = lowest[5](low)

30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSIATR
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres17,135.00 EUR
Net, exécution longue17,135.00 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Liquidity Sweep With EMA Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.53 sur 516 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,885 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 17,135 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Hammer Candle Volume Confirmation

Également une stratégie de figure.

1.54 PF · 725 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation