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Stratégies / Breakout / Linear Regression Channel Breakout

Linear Regression Channel Breakout

La stratégie achète lorsque le prix croise au-dessus d'une droite de régression linéaire sur 100 périodes des plus hauts et vend à découvert lorsqu'il croise sous une droite sur 100 périodes des plus bas. Chaque trade se clôture lorsque le prix repasse à travers la droite qui a déclenché le trade.

BreakoutLong & shortSwingOr4 heures
n/aProfit factor
1,332Gain net EUR
25.29%Taux de réussite
2,005Trades
-811Max drawdown
0.66Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Or, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-GOLD-4h-opt.tsv:54.

Règles d'entrée, long

  1. À plat, et le cours de clôture croise au-dessus de la droite de régression linéaire sur 100 périodes des plus hauts.

Règles d'entrée, short

  1. À plat, et le cours de clôture croise sous la droite de régression linéaire sur 100 périodes des plus bas.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque le cours de clôture croise au-dessus de la droite de régression linéaire sur 100 périodes des plus bas.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentGold, 4 heures
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution4 heuresn/a 2,00525.291,332 EUR-811
Pétrole BrentJournaliern/a 36130.7524,126 EUR-12,854

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Linear Regression Channel Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lrh = LinearRegression[100](high)
lrl = LinearRegression[100](low)

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Régression linéaire
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 811 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,332 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Linear Regression Channel Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 4 heures, avec 2,005 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 811 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,332 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation