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Un long se déclenche quand la clôture croise au-dessus du plus haut de la veille pendant que le prix est au-dessus de la SMA à 14 périodes, et un short quand elle croise sous le plus bas de la veille, sous la SMA à 9 périodes. Les longs sont bloqués le vendredi et les shorts ne fonctionnent que le lundi et le mardi. Chaque côté peut trader au maximum 2 fois par jour.
Meilleure exécution sur 8. Gold, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-09-24-GOLD-4h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | Gold, 4 heures |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| startingCapital Taille du compte utilisée pour le dimensionnement | 10000 |
| riskFraction Part du capital risquée | 0.01 |
| sizingStopPoints Distance de stop supposée pour le dimensionnement | 10 |
| longTrendPeriod SMA que les longs doivent clôturer au-dessus | 14 |
| shortTrendPeriod SMA que les shorts doivent clôturer en dessous | 9 |
| maxTradesPerDay Entrées par côté et par jour | 2 |
| noLongDay Aucun long ce jour-là (vendredi) | 5 |
| shortDayLimit Shorts uniquement les jours en dessous de cette valeur (lundi, mardi) | 3 |
| longStopPoints Stop long, points | 50 |
| longTargetPoints Objectif long, points | 130 |
| shortStopPoints Stop short, points | 90 |
| shortTargetPoints Objectif short, points | 30 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 4 heures | 1.14 | 1,326 | 39.52 | 21,810 EUR | -12,137 |
| Or | 5 min | n/a | 416 | 36.78 | 21,452 EUR | -9,071 |
| Or | 15 min | n/a | 1,063 | 32.08 | 20,631 EUR | -8,123 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,934 | 35.52 | 17,832 EUR | -10,490 |
| Or | 30 min | n/a | 1,869 | 33.39 | 16,991 EUR | -10,274 |
| Or | 10 min | n/a | 776 | 31.70 | 15,982 EUR | -9,192 |
| Or | 3 min | n/a | 258 | 43.02 | 15,001 EUR | -8,600 |
| Or | 2 min | n/a | 182 | 43.96 | 11,839 EUR | -9,103 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Lift Up Down // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- startingCapital = 10000 // account size used for sizing riskFraction = 0.01 // share of capital risked per trade sizingStopPoints = 10 // stop distance assumed when sizing, in points longTrendPeriod = 14 // SMA length that longs must close above shortTrendPeriod = 9 // SMA length that shorts must close below maxTradesPerDay = 2 // entries per side per day noLongDay = 5 // no longs on this day of week (5 = Friday) shortDayLimit = 3 // shorts only on days of week below this (Monday, Tuesday) longStopPoints = 50 // stop on longs, in points longTargetPoints = 130 // target on longs, in points shortStopPoints = 90 // stop on shorts, in points shortTargetPoints = 30 // target on shorts, in points // --- Indicators --- // Size is fixed once on the first bar from capital, risk and the sizing stop. ONCE equity = startingCapital + StrategyProfit ONCE maxRisk = round(equity * riskFraction) ONCE positionSize = abs(round((maxRisk / sizingStopPoints) / PointValue) * PipSize) // Daily trade counters reset on the first bar of the day. IF IntradayBarIndex = 0 THEN longTradeCount = 0 shortTradeCount = 0 ENDIF longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close) shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)
24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation et les statistiques viennent de la version précédente, testez-la donc d'abord en démo.
Les sept unités de temps sur Gold ont été profitables. L'exécution en 4 heures a gagné le plus, EUR 21,810 sur 1,326 trades, et 5 minutes était proche à EUR 21,452.
La taille est calculée à partir d'un capital de départ de 10000 et d'une fraction de risque de 0.01 sur un stop de 10 points. Le max drawdown de la meilleure exécution était de EUR 12,136.50, vérifiez donc quelle taille vous donne la valeur du point de votre broker.
Les longs ignorent le vendredi et les shorts ne tradent que le lundi et le mardi. Ces filtres viennent de la version testée et éliminent les jours qui ont fait moins bien pour chaque côté.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
