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Stratégies / Mean reversion / Large Range Day Fade (long uniquement)

Large Range Day Fade (long only)

Achète après une bar dont l'amplitude plus haut-plus bas dépasse 2 fois l'ATR sur 20 périodes et qui clôture avec sa position dans cette amplitude inférieure à 0.25. Sort après 3 bars ou plus, ou plus tôt lorsque le cours de clôture dépasse le plus haut de la bar précédente.

Mean reversionLong uniquementSwingPétrole BrentJournalier
1.72Profit factor
5,165Gain net EUR
62.86%Taux de réussite
70Trades
-2,353Max drawdown
73.79Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. Pétrole Brent, Journalier, spread 5, issue de l'exécution pf:2026-10-10-BRENT-D.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  1. L'amplitude plus haut-plus bas de la bar est supérieure à 2 fois l'ATR à 20 périodes

Règles de sortie

  2. La clôture passe au-dessus du plus haut de la bar précédente

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentBrent Crude, Journalier
Spread5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole BrentMeilleure exécutionJournalier1.72 7062.865,165 EUR-2,353

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Large Range Day Fade (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • La meilleure exécution ne compte que 70 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Elle n'a été testée que sur Pétrole Brent, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Large Range Day Fade (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, Pétrole Brent, Journalier, avec un profit factor de 1.72 sur 70 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,353 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,165 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

KDJ J Line Momentum Long

Utilise le même indicateur.

4.17 PF · 6,135 trades

Hull Trend With ADX Filter

Meilleure exécution sur le même marché, Brent Crude.

1.27 PF · 1,400 trades

RSI(2) Trend Filter

Également une stratégie mean reversion.

1.73 PF · 254 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation