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Deux vérifications de tendance viennent d'abord : le RSI(22) doit se situer au-dessus de 50 et la SMA à 22 périodes doit monter. Lorsque le RSI(2) descend ensuite sous 15, le système achète le creux. Il vend dès que le RSI(2) remonte au-dessus de 60.
Meilleure exécution sur 12. Gold, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-09-24-GOLD-D.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | Gold, Journalier |
| Spread | 0.6 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI court | 2 |
| oversoldLevel Acheter en dessous de ce niveau du RSI court | 15 |
| trendPeriod SMA dont la pente doit être positive | 22 |
| rsiTrendPeriod RSI plus long utilisé comme filtre de tendance | 22 |
| rsiTrendLevel Le RSI plus long doit être au-dessus de ce niveau | 50 |
| rsiExitLevel Vendre quand le RSI court remonte au-dessus de ce niveau | 60 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | Journalier | 1.73 | 254 | 54.72 | 910 EUR | -300 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,687 | 67.55 | 181,010 JPY | -99,390 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,763 | 65.80 | 163,430 JPY | -99,320 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 246 | 71.14 | 43,073 USD | -18,040 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 280 | 70.71 | 16,267 USD | -7,220 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 908 | 65.20 | 15,037 USD | -13,145 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 243 | 70.37 | 8,694 EUR | -2,370 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 309 | 66.02 | 7,279 EUR | -2,661 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 836 | 69.38 | 4,781 EUR | -3,935 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 403 | 62.03 | 1,831 EUR | -502 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 279 | 68.10 | 1,506 EUR | -1,165 |
| Or | 4 heures | n/a | 661 | 67.02 | 603 EUR | -408 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // RSI(2) Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 2 // short RSI length oversoldLevel = 15 // buy below this short RSI trendPeriod = 22 // SMA whose slope must be positive rsiTrendPeriod = 22 // longer RSI used as a trend filter rsiTrendLevel = 50 // longer RSI must be above this rsiExitLevel = 60 // sell when the short RSI rises above this // --- Indicators --- rsiValue = RSI[rsiPeriod](close) rsiTrend = RSI[rsiTrendPeriod](close) trendMA = Average[trendPeriod](close) trendSlope = trendMA / trendMA[1] - 1
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Les règles sont entièrement codées et elle trade 1 contrat par signal, long uniquement.
Gold journalier a eu un profit factor de 1.73 sur 254 trades. Les onze exécutions par marché et unité de temps ont toutes été profitables, de USD/JPY 1 heure (JPY 181,010.00) jusqu'à Gold 4 heures (EUR 602.70).
Sur Gold journalier, le max drawdown était de EUR 299.80. Les exécutions forex sont dimensionnées très différemment, vérifiez donc le marché que vous prévoyez de trader.
Les creux journaliers du RSI(2) dans un marché haussier tendent à se résorber en quelques jours. Sur Gold 4 heures, le système a tradé 661 fois mais a gagné moins d'argent.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
