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Stratégies / Mean reversion / Keltner Channel Rebound

Keltner Channel Rebound

Le système achète lorsque le cours de clôture repasse au-dessus de la bande Keltner inférieure après être passé sous celle-ci à la clôture précédente, et vend à découvert dans la configuration symétrique sur la bande supérieure. Les stops se placent sur la bande externe et les objectifs sur la bande opposée.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
13,440Gain net USD
46.17%Taux de réussite
836Trades
-4,940Max drawdown
16.08Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:150.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture précédente est sous la bande inférieure actuelle, EMA(35) moins 1.5 fois l'EMA(35) du range réel.
  3. Seules les positions à plat peuvent ouvrir un nouveau trade.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture précédente est au-dessus de la bande supérieure actuelle, EMA(35) plus 1.5 fois l'EMA(35) du range réel.
  3. Seules les positions à plat peuvent ouvrir un nouveau trade.

Règles de sortie

  1. Le stop d'un long se situe à 3 fois l'EMA(35) du range réel sous la ligne médiane EMA(35), mesuré depuis le prix d'exécution.
  2. Le stop d'un short se situe à 3 fois cette amplitude au-dessus de la ligne médiane.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 83646.1713,440 USD-4,940
Pétrole Brent4 heuresn/a 76945.514,822 EUR-4,691

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Keltner Channel Rebound
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = ExponentialAverage[35](close)
myTr = TR(close)
rng = ExponentialAverage[35](myTr)
up = mid + 1.5 * rng
lo = mid - 1.5 * rng
upsl = mid + 3 * rng
losl = mid - 3 * rng

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de KeltnerEMATrue Range
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Keltner Channel Rebound dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 836 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,940 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 13,440 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation