English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Keltner Band Reentry Reversal

Keltner Band Reentry Reversal

Achète lorsque le prix passe sous la bande Keltner inférieure externe puis repasse au-dessus de la bande inférieure interne. Les shorts sont symétriques avec les bandes supérieures, et chaque trade a un objectif égal à sa distance de risque.

Mean reversionLong & shortIntradayEUR/USD10 min
n/aProfit factor
12,497Gain net USD
51.77%Taux de réussite
2,011Trades
-11,141Max drawdown
6.21Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. EUR/USD, 10 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-EURUSD-10m-opt.tsv:17.

Règles d'entrée, long

  1. Le cours de clôture croise sous la bande externe inférieure, EMA (50) moins 3.75 fois ATR (10).
  3. Le stop est le plus bas des 5 dernières bars, mais sans dépasser 10% en dessous du cours de clôture.
  4. L'objectif est placé à la même distance au-dessus du cours de clôture que le stop l'est en dessous.
  5. Une seule position est ouverte à la fois.
  6. Les signaux ne sont pris en compte qu'après la bar 60.

Règles d'entrée, short

  1. Le cours de clôture croise au-dessus de la bande externe supérieure, EMA (50) plus 3.75 fois ATR (10).
  3. Le stop est le plus haut des 5 dernières bars, mais sans dépasser 10% au-dessus du cours de clôture.
  4. L'objectif est placé à la même distance en dessous du cours de clôture que le stop l'est au-dessus.
  5. Une seule position est ouverte à la fois.
  6. Les signaux ne sont pris en compte qu'après la bar 60.

Règles de sortie

  2. Un long est clôturé au marché lorsque le cours de clôture monte jusqu'à l'objectif ou au-delà.
  3. Un short est clôturé au marché lorsque le cours de clôture monte jusqu'au stop ou au-delà, ou descend jusqu'à l'objectif ou en dessous.
  4. Un signal d'entrée contraire inverse une position ouverte.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 10 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution10 minn/a 2,01151.7712,497 USD-11,141
USD/JPY1 heuren/a 1,49351.84391,650 USD-178,600
Dow JonesJournaliern/a 14942.286,799 EUR-4,072
Pétrole BrentJournaliern/a 7755.846,052 EUR-3,576
Dow Jones15 minn/a 1,84850.495,464 EUR-3,920
GBP/USD4 heuresn/a 50952.853,226 USD-2,768
Or4 heuresn/a 40751.11536 EUR-526

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Keltner Band Reentry Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 10 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lcc = 0
ONCE scc = 0
ONCE slp = 0
ONCE tpp = 0
ONCE slset = 0

ema = ExponentialAverage[50](close)
myAtr = AverageTrueRange[10](close)
inup = ema + myAtr * 2.75
inlo = ema - myAtr * 2.75
outup = ema + myAtr * 3.75
outlo = ema - myAtr * 3.75

84 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de KeltnerATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 11,141 USD est élevé par rapport au gain net de 12,497 USD.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Keltner Band Reentry Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 10 minutes, avec 2,011 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 11,141 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 12,497 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

2.26 PF · 6,872 trades

Slow MACD Slope

Meilleure exécution sur le même marché, EUR/USD.

6.80 PF · 7,305 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation