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Le système achète lorsque la ligne J croise au-dessus de zéro, en utilisant des lignes K et D construites à partir de valeurs stochastiques sur 18 bars. Il vend lorsque J croise sous 100, ou lorsque J croise sous K alors que J est supérieur à 50.
Meilleure exécution sur 19. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-4h.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | 1.81 | 429 | 69.93 | 17,330 EUR | -2,770 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | 1.40 | 1,412 | 62.46 | 18,781 EUR | -4,055 |
| S&P 500 | 1 heure | 1.28 | 1,493 | 61.89 | 3,778 EUR | -821 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 476 | 63.03 | 331,720 USD | -245,440 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 344 | 66.86 | 27,061 USD | -10,858 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 168 | 64.29 | 26,502 USD | -16,246 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 189 | 68.78 | 24,738 EUR | -8,615 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,253 | 60.02 | 19,378 USD | -11,230 |
| Argent | Journalier | n/a | 184 | 61.96 | 18,724 USD | -8,790 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 508 | 62.01 | 18,616 EUR | -7,668 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 249 | 63.05 | 13,443 EUR | -5,078 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 138 | 66.67 | 12,988 EUR | -11,145 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 392 | 67.09 | 10,378 EUR | -5,229 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 2,167 | 62.16 | 10,037 EUR | -6,559 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 149 | 65.77 | 9,458 EUR | -5,017 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 165 | 69.09 | 7,730 EUR | -2,761 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 415 | 65.06 | 2,829 EUR | -1,201 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 203 | 67.00 | 2,576 EUR | -1,134 |
| Or | Journalier | n/a | 192 | 56.77 | 1,306 EUR | -772 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // KDJ J Line Zero Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE myK = 0 ONCE myD = 0 ll = lowest[18](low) hh = highest[18](high)
28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.81 sur 429 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,770 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 17,330 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
