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Stratégies / Tendance / KAMA Standard Deviation Filter

KAMA Standard Deviation Filter

Le système achète lorsque KAMA(14, 2, 20) progresse de plus de l'écart-type sur 14 bars de sa variation d'une bar à l'autre. Il vend le long lorsque KAMA baisse de plus de 0.5 fois cet écart-type.

TendanceLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.92Profit factor
16,214Gain net EUR
43.33%Taux de réussite
210Trades
-3,663Max drawdown
77.21Trade moyen

Meilleure exécution sur 20. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. Une seule position longue est ouverte à la fois.

Règles de sortie

  1. Le long est clôturé au marché lorsque KAMA baisse de plus de 0.5 fois l'écart-type sur 14 bars de sa variation.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.92 21043.3316,214 EUR-3,663
Or1 heure1.23 2,35735.213,002 EUR-598
USD/JPY1 heure1.17 2,63136.26933,950 USD-176,670
USD/JPYJournaliern/a 25239.68765,930 USD-559,650
USD/JPY30 minn/a 3,75834.17432,530 USD-184,870
EUR/USDJournaliern/a 22540.8972,896 USD-50,762
Nikkei 225Journaliern/a 21941.5540,373 USD-13,193
Nikkei 2254 heuresn/a 50138.1226,843 USD-8,502
Dow JonesJournaliern/a 27742.9623,626 EUR-8,367
Pétrole BrentJournaliern/a 9141.7611,481 EUR-8,477
DAX 4030 minn/a 3,89033.789,775 EUR-4,032
Dow Jones1 heuren/a 83837.359,414 EUR-8,166
DAX 401 heuren/a 2,28137.229,199 EUR-4,011
Nasdaq 1004 heuresn/a 61040.007,994 EUR-6,610
DAX 40Journaliern/a 29643.927,722 EUR-5,009
Nasdaq 1001 heuren/a 2,57936.456,416 EUR-4,923
OrJournaliern/a 24837.103,394 EUR-859
S&P 500Journaliern/a 29439.122,870 EUR-824
Or4 heuresn/a 59038.982,738 EUR-1,422
S&P 5004 heuresn/a 61640.261,388 EUR-1,325

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// KAMA Standard Deviation Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

mom = ABS(close - close[14])
volat = summation[14](ABS(close - close[1]))

25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

KAMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter KAMA Standard Deviation Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.92 sur 210 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,663 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,214 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Herd Selling Band Reversal

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation