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Deux moyennes mobiles du RSI(14) pilotent ce système, une à 6 périodes et une à 14 périodes. Il fait l'inverse du signal habituel : il achète quand la moyenne rapide croise sous la moyenne lente et ouvre un short sur le croisement au-dessus. Il est toujours sur le marché après le premier trade.
Meilleure exécution sur 3. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-09-22-NAS100-4h-opt.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-09-22 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-22 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 14 |
| fastPeriod SMA rapide du RSI | 6 |
| slowPeriod SMA lente du RSI | 14 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 2,906 | 58.02 | 10,208 EUR | -6,493 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 2,859 | 61.00 | 8,542 EUR | -8,350 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 1,063 | 57.76 | 7,840 EUR | -7,665 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Inverted RSI Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 14 // RSI length fastPeriod = 6 // fast SMA of the RSI slowPeriod = 14 // slow SMA of the RSI // --- Indicators --- fastRsiMA = Average[fastPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) slowRsiMA = Average[slowPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. C'est un système stop and reverse, donc une fois lancé il détient toujours une position.
Nasdaq 100 4 heures a été le meilleur avec 10,207.5 EUR. DAX 40 4 heures et Nasdaq 100 Journalier étaient aussi positifs à 8,541.8 et 7,840.3 EUR.
Sur Nasdaq 100 4 heures, le pire drawdown était de 6,493.2 EUR avec 1 contrat. Sans stop dans le code, ce chiffre pourrait être dépassé en réel.
Elle a donné le meilleur résultat de sweep. Le graphique journalier a gagné moins et a tradé 1063 fois sur son test.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
