English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Achète lorsque la transformée de Fisher inverse du RSI passe sous -0.8167 et que le prix chute brutalement ou reste sous son EMA sur 48 bars. Vend lorsque l'ADX est supérieur à 70 et que la transformée est supérieure à 0.95954 avec un TEMA en baisse.

Mean reversionLong uniquementSwingFTSE 100Journalier
n/aProfit factor
2,513Gain net EUR
100.00%Taux de réussite
1Trades
-1,064Max drawdown
2,513Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. FTSE 100, Journalier, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Règles d'entrée, long

  2. Voie A : la demi-largeur de Bollinger sur 40 bars dépasse 0.01118 fois le cours de clôture, et la variation absolue du cours de clôture dépasse 0.01232 fois le cours de clôture.
  3. La voie A exige aussi que la queue entre le cours de clôture et le plus bas soit inférieure à 0.88481 fois la demi-largeur, et que le cours de clôture soit sous la bande inférieure de la bar précédente.
  4. La voie A exige aussi que le cours de clôture soit inférieur ou égal à la clôture précédente et que le TEMA(9) soit en hausse.
  5. Voie B : le cours de clôture est sous l'EMA(48) et sous 0.00396 fois la Bollinger Band inférieure sur 20 bars du prix typique.
  6. La voie B exige aussi que le volume soit inférieur à 29 fois la moyenne du volume sur 24 bars précédentes.

Règles de sortie

  2. La transformée de Fisher inverse du RSI doit aussi être supérieure à 0.95954.
  3. Un stop loss situé 1.5% sous le prix d'entrée clôture le trade.
  4. Un signal d'achat est ignoré sur une bar qui comporte aussi un signal de vente.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, Journalier
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécutionJournaliern/a 1100.002,513 EUR-1,064

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIBandes de BollingerTEMAEMASMAADXVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • La meilleure exécution ne compte que 1 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Elle n'a été testée que sur FTSE 100, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Inverse Fisher RSI Dip Buyer dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, FTSE 100, Journalier, avec 1 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,064 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,513 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

DAX Survivor

Meilleure exécution sur le même marché, FTSE 100.

1.17 PF · 1,514 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation