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Stratégies / Mean reversion / Three Lower Lows Reversion

Mean Reversion sur trois plus bas décroissants

Trois plus bas décroissants consécutifs à l'intérieur d'une tendance haussière plus longue constituent ici le signal d'achat. Le contrôle de tendance compare la clôture à une moyenne mobile d'il y a 100 bars, et un contrôle de pullback utilise la même moyenne d'il y a 5 bars. La position est vendue à la première clôture au-dessus de la clôture précédente.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.98Profit factor
5,391Gain net EUR
56.29%Taux de réussite
286Trades
-1,184Max drawdown
18.85Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple de longueur par défaut telle qu'elle était il y a 100 bars
  2. La clôture est en dessous de la même moyenne telle qu'elle était il y a 5 bars
  4. Aucun long ouvert

Règles de sortie

  2. Pas de stop loss ni d'objectif

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-09-25
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Contrats1
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-09-25
Paramètres (3)
positionSize
Contrats par trade
1
trendOffset
Bars en arrière pour la lecture de la moyenne de tendance
100
pullbackOffset
Bars en arrière pour la lecture de la moyenne du pullback
5

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.98 28656.295,391 EUR-1,184
Nikkei 225Journalier1.64 22767.4012,611 USD-3,001
EUR/USD10 minn/a 3,66845.3749,141 USD-23,197
EUR/USD4 heuresn/a 77062.9918,113 USD-7,287
GBP/USD4 heuresn/a 84062.502,069 USD-1,088
S&P 500Journaliern/a 35556.621,028 EUR-456
FTSE 100Journaliern/a 25263.89934 EUR-597
OrJournaliern/a 22358.74394 EUR-160

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

ProBuilder, réécrit selon le standard maison

// ============================================================
// Three Lower Lows Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1          // contracts per trade
trendOffset = 100         // bars back for the trend average reading
pullbackOffset = 5        // bars back for the pullback average reading

// --- Indicators ---
// Default-length average read at two past bars, kept as tested
trendReference = Average(close)[trendOffset]
pullbackReference = Average(close)[pullbackOffset]

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Il n'y a ni stop loss ni objectif. Un trade reste ouvert jusqu'à ce que le prix clôture plus haut, quelle que soit l'ampleur de sa baisse avant cela.
  • Long uniquement. Elle a besoin de marchés qui rebondissent après de courtes phases de vente.
  • La meilleure exécution sur Nasdaq 100 Journalier a eu 286 trades avec un trade moyen de 18.85 EUR, donc les coûts prennent une part réelle de chaque gain.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je l'automatiser dans ProOrder ?

Oui. L'entrée et l'unique règle de sortie sont simples et entièrement codées. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de stop de protection dans le code.

Quels ont été ses résultats sur les autres marchés ?

Nikkei 225 Journalier a eu un profit factor de 1.64 et 12,610.5 USD. EUR/USD, GBP/USD, S&P 500, FTSE 100 et Gold ont tous été positifs dans les sweeps.

Quel drawdown dois-je attendre avec 1 contrat ?

Sur Nasdaq 100 Journalier, le pire drawdown était de 1,184 EUR à 1 contrat, avec un trade moyen de 18.85 EUR.

Pourquoi des barres journalières ?

Trois plus bas décroissants sur un graphique journalier forment un pullback de plusieurs jours, et c'est le mouvement que ce système cherche à contrer.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Bollinger Squeeze

Utilise le même indicateur.

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Negated Hammer

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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Little Turtle Breakout

Un profit factor similaire.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation