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Achète lorsque la moyenne mobile de Hull sur 55 périodes est supérieure à sa valeur de 2 bars plus tôt, et vend lorsqu'elle passe sous cette valeur. Elle ne trade qu'à l'achat, sans stop loss ni objectif.
Meilleure exécution sur 18. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.76 | 267 | 43.82 | 15,394 EUR | -3,801 |
| Dow Jones | Journalier | 1.69 | 354 | 43.22 | 28,170 EUR | -5,550 |
| DAX 40 | Journalier | 1.59 | 353 | 44.48 | 17,335 EUR | -3,874 |
| Or | 1 heure | 1.26 | 2,713 | 37.74 | 3,640 EUR | -504 |
| USD/JPY | 1 heure | 1.14 | 3,255 | 37.08 | 892,570 USD | -212,580 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 300 | 39.33 | 1,270,830 USD | -544,750 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,686 | 34.93 | 457,260 USD | -187,430 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 293 | 38.23 | 75,558 USD | -55,368 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 284 | 39.08 | 28,985 USD | -15,681 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 639 | 37.87 | 22,524 USD | -14,934 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,650 | 37.66 | 12,017 EUR | -3,630 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 751 | 40.08 | 11,661 EUR | -5,335 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 112 | 44.64 | 11,107 EUR | -9,848 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,884 | 36.44 | 9,416 EUR | -5,139 |
| Or | Journalier | n/a | 319 | 36.99 | 3,540 EUR | -1,051 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 376 | 40.43 | 3,330 EUR | -1,051 |
| Or | 4 heures | n/a | 743 | 38.22 | 2,247 EUR | -1,140 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 798 | 38.47 | 1,255 EUR | -1,114 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Hull Moving Average Trend Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false raw = 2 * WeightedAverage[27](close) - WeightedAverage[55](close) hull = WeightedAverage[7](raw)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.76 sur 267 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,801 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 15,394 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
