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La stratégie achète lorsque la volatilité historique sur 20 barres, annualisée avec 365 et multipliée par 100, passe au-dessus de 20. Elle vend lorsqu'elle passe sous 10 et reste hors marché jusqu'à ce que la volatilité repasse au-dessus de 20.
Meilleure exécution sur 25. Pétrole Brent, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-BRENT-30m-opt.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Pétrole Brent, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole BrentMeilleure exécution | 30 min | n/a | 46 | 54.35 | 3,828 EUR | -3,116 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 26 | 65.38 | 44,881 USD | -23,100 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 36 | 88.89 | 30,967 EUR | -8,975 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 29 | 86.21 | 27,689 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 44 | 88.64 | 22,742 EUR | -5,862 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1 | 100.00 | 21,600 USD | -17,900 |
| Argent | 5 min | n/a | 10 | 80.00 | 11,988 USD | -7,585 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 24 | 75.00 | 11,127 USD | -11,063 |
| Argent | 2 min | n/a | 7 | 85.71 | 8,420 USD | -4,282 |
| Argent | 3 min | n/a | 8 | 87.50 | 8,381 USD | -7,770 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 34 | 79.41 | 7,815 EUR | -3,731 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 9 | 66.67 | 5,735 USD | -2,110 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 11 | 54.55 | 5,149 USD | -2,899 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 32 | 75.00 | 5,148 EUR | -2,386 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 37 | 83.78 | 3,728 EUR | -1,222 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 12 | 75.00 | 2,628 EUR | -993 |
| Or | Journalier | n/a | 41 | 46.34 | 2,618 EUR | -1,534 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 12 | 50.00 | 2,145 EUR | -1,727 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 4 | 75.00 | 1,655 USD | -1,154 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 5 | 80.00 | 1,493 USD | -1,481 |
| Pétrole brut américain | 3 min | n/a | 11 | 63.64 | 1,426 EUR | -754 |
| Pétrole Brent | 3 min | n/a | 11 | 72.73 | 1,338 EUR | -571 |
| Pétrole Brent | 2 min | n/a | 13 | 61.54 | 1,099 EUR | -623 |
| Pétrole brut américain | 2 min | n/a | 12 | 75.00 | 911 EUR | -740 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 129 EUR | -35.50 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 25. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Historical Volatility Threshold Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE pos = 0 ret = LOG(close / close[1]) sd = STD[20](ret) hvol = sd * SQRT(365 / 1) * 100
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 25 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole Brent, 30 minutes, avec 46 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,116 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,828 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
