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Stratégies / Tendance / Hann Ribbon Crossover Structure Filter

Hann Ribbon Crossover Structure Filter

La stratégie achète lorsqu'un filtre de Hann de 20 périodes croise au-dessus d'un filtre de 23 périodes, que la structure de swing n'est pas baissière et que l'ADX(14) est compris entre 8 et 60. Les stops se situent près du plus bas ou du plus haut de 20 barres, avec des objectifs à deux fois la distance de stop.

TendanceLong & shortIntradayOr3 min
n/aProfit factor
1,230Gain net EUR
34.03%Taux de réussite
1,143Trades
-1,177Max drawdown
1.08Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Or, 3 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-GOLD-3m-opt.tsv:33.

Règles d'entrée, long

  2. La valeur de tendance de la structure de swing est égale ou supérieure à 0, elle n'est donc pas baissière.
  3. L'ADX(14) est compris entre 8 et 60, bornes incluses.
  4. Une position n'est ouverte que lorsqu'il n'y a pas de position, après la barre 60.

Règles d'entrée, short

  2. La valeur de tendance de la structure de swing est égale ou inférieure à 0, elle n'est donc pas haussière.
  3. L'ADX(14) est compris entre 8 et 60, bornes incluses.
  4. Une position n'est ouverte que lorsqu'il n'y a pas de position, après la barre 60.

Règles de sortie

  2. Un short est sorti au stop situé au plus haut de 20 barres plus 1.2 fois l'ATR(14), avec une distance de stop d'au moins 0.5 fois l'ATR(14).
  3. L'objectif est égal à 2 fois la distance de stop à partir de l'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentOr, 3 minutes
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution3 minn/a 1,14334.031,230 EUR-1,177
Argent4 heuresn/a 22634.0727,970 USD-14,435
Dow JonesJournaliern/a 8441.6719,540 EUR-14,109
USD/JPYJournaliern/a 27635.5118,120 USD-10,380
ArgentJournaliern/a 5442.5916,567 USD-15,964
Dow Jones15 minn/a 88536.1614,497 EUR-8,097
DAX 404 heuresn/a 19438.1410,232 EUR-5,530
Nasdaq 1001 heuren/a 86732.538,783 EUR-4,772
Pétrole Brent4 heuresn/a 11639.668,074 EUR-4,889
Or4 heuresn/a 21733.181,046 EUR-1,028

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Hann Ribbon Crossover Structure Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 3 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastsh = 0
ONCE shok = 0
ONCE lastsl = 0
ONCE slok = 0
ONCE structtrend = 0
ONCE bulltrack = 0
ONCE bulltrackok = 0
ONCE beartrack = 0
ONCE beartrackok = 0
ONCE myPi = 3.14159265358979

myAtr = AverageTrueRange[14](close)

119 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,177 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,230 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Hann Ribbon Crossover Structure Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 3 minutes, avec 1,143 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,177 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,230 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation