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Au lieu de contrer les extrêmes, ce système les suit. Il passe long quand le RSI(8) est au-dessus de 70 et short quand il est en dessous de 30, mais seulement si l'ATR(16) dépasse 0.15% de la clôture. Chaque trade a un objectif de 200 points et un stop de 150 points.
Meilleure exécution sur 14. Gold, 2 min, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-09-15-GOLD-2m.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Or, 2 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 8 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR pour le filtre de volatilité | 16 |
| oversoldLevel Un RSI en dessous de cette valeur déclenche un short ; au-dessus de 100 moins cette valeur, un long | 30 |
| minVolatilityPct L'ATR doit dépasser ce pourcentage du prix | 0.15 |
| takeProfitPoints Objectif en points | 200 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 150 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 2 min | 1.36 | 283 | 41.34 | 2,486 EUR | -1,177 |
| Or | 4 heures | 1.23 | 770 | 38.83 | 2,945 EUR | -769 |
| Or | Journalier | 1.17 | 342 | 38.30 | 1,384 EUR | -807 |
| Or | 3 min | 1.15 | 384 | 40.62 | 1,421 EUR | -760 |
| Argent | 4 heures | 1.13 | 990 | 38.18 | 30,194 USD | -9,053 |
| USD/JPY | Journalier | 1.12 | 1,178 | 45.42 | 1,174,010 JPY | -651,790 |
| Or | 1 heure | 1.09 | 2,521 | 36.30 | 2,144 EUR | -904 |
| USD/JPY | 1 heure | 1.08 | 2,076 | 39.07 | 673,590 JPY | -257,760 |
| EUR/USD | Journalier | 1.07 | 893 | 43.90 | 48,386 USD | -24,374 |
| GBP/USD | Journalier | 1.07 | 1,248 | 44.55 | 7,395 USD | -2,886 |
| DAX 40 | 1 heure | 1.06 | 3,819 | 39.67 | 13,580 EUR | -4,961 |
| Dow Jones | 4 heures | 1.06 | 1,240 | 44.35 | 6,146 EUR | -4,495 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 62 | 40.32 | 803 EUR | -679 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 5 | 60.00 | 357 EUR | -317 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // RSI Volatility Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 2 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 8 // RSI length atrPeriod = 16 // ATR length for the volatility filter oversoldLevel = 30 // RSI below this triggers a short; above 100 minus this triggers a long minVolatilityPct = 0.15 // ATR must exceed this percent of price takeProfitPoints = 200 // target in points stopLossPoints = 150 // protective stop in points // --- Indicators --- rsiValue = RSI[rsiPeriod](close) volatilityPct = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) / close) * 100 overboughtLevel = 100 - oversoldLevel
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Avec les 1,000,000 bars complets disponibles sur Gold 2 minutes, le gain net est tombé à EUR 2,085 contre EUR 2,485.9 dans l'exécution standard, car les données plus anciennes seules ont perdu EUR 400.9.
| Barres disponibles | 1,000,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 2,485.90 EUR |
| Net, exécution longue | 2,085.00 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | -400.90 EUR |
Questions
Oui, elle est entièrement automatisée avec un stop et un objectif en points. Le code a été réécrit après les tests et n'a pas été vérifié à la compilation, donc testez-le d'abord dans ProBacktest.
Gold, Silver, DAX 40, Dow Jones, FTSE 100 et les principales paires de devises, et chaque exécution listée a gagné de l'argent. USD/JPY journalier a rapporté JPY 1,174,010 avec un profit factor de 1.12.
À 1 contrat, l'exécution Gold 2 minutes a eu un max drawdown de EUR 1,177.1 face à EUR 2,485.9 de gain net sur 283 trades.
Le graphique 2 minutes a donné le meilleur profit factor enregistré. Le filtre ATR l'écarte des périodes calmes où de petites bars n'atteindraient pas l'objectif.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
