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Stratégies / Breakout / Gaussian Filter Band Breakout

Gaussian Filter Band Breakout

Achète lorsque le prix typique lissé par gaussienne monte, que le cours de clôture est au-dessus d'une bande construite à partir de la vraie amplitude lissée, et que le %K du Stochastic RSI est au-dessus du %D. Sort lorsque le cours de clôture repasse sous la bande, ou sur un signal de faiblesse de pente lorsque la position est en profit.

BreakoutLong uniquementIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
4,559Gain net EUR
22.26%Taux de réussite
3,666Trades
-2,925Max drawdown
1.24Trade moyen

Meilleure exécution sur 17. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:51.

Règles d'entrée, long

  1. Le prix typique lissé par gaussienne est plus haut que sur la barre précédente.
  3. Le %K du Stochastic RSI (RSI 14, stochastique 14, lissé sur 3 barres) est au-dessus de son %D, sa moyenne sur 3 barres.
  4. Un achat n'est pris que lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. La pente du filtre passe sous sa moyenne de 20 barres moins l'écart-type de 20 barres de cette pente.
  3. Cette sortie sur pente ne s'applique que lorsque le trade est en profit et que le cours de clôture est sous la bande supérieure actuelle ou précédente.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution15 minn/a 3,66622.264,559 EUR-2,925
USD/JPYJournaliern/a 25022.00610,060 USD-380,150
USD/JPY4 heuresn/a 64924.96390,030 USD-159,130
USD/JPY30 minn/a 3,45924.20347,130 USD-169,980
USD/JPY1 heuren/a 2,42125.69330,950 USD-234,860
Nikkei 225Journaliern/a 22625.2231,356 USD-8,262
Argent4 heuresn/a 49424.2930,398 USD-14,987
Pétrole BrentJournaliern/a 8528.2411,228 EUR-5,001
Nasdaq 100Journaliern/a 25827.529,811 EUR-5,245
Dow Jones4 heuresn/a 19428.878,046 EUR-4,389
Nasdaq 1001 heuren/a 2,28224.015,612 EUR-4,042
Nasdaq 1004 heuresn/a 63626.104,980 EUR-2,629
DAX 401 heuren/a 2,04524.113,994 EUR-3,103
OrJournaliern/a 22429.463,142 EUR-809
Or1 heuren/a 1,96925.602,234 EUR-1,050
Or4 heuresn/a 51828.381,823 EUR-1,131
S&P 500Journaliern/a 31625.951,346 EUR-867

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Gaussian Filter Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE alpha = 0.0954202818890498
ONCE xx = 0.9045797181109502
ONCE fa = 0
ONCE fb = 0
ONCE fc = 0
ONCE fd = 0
ONCE ta = 0
ONCE tb = 0
ONCE tc = 0
ONCE td = 0
ONCE stoch = 0

IF BarIndex = 0 THEN
    truer = high - low
ELSE
    truer = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
ENDIF

src = TypicalPrice
filtn = pow(alpha, 4) * src + 4 * xx * fa - 6 * pow(xx, 2) * fb + 4 * pow(xx, 3) * fc - pow(xx, 4) * fd
fd = fc
fc = fb
fb = fa
fa = filtn

filttr = pow(alpha, 4) * truer + 4 * xx * ta - 6 * pow(xx, 2) * tb + 4 * pow(xx, 3) * tc - pow(xx, 4) * td
td = tc
tc = tb
tb = ta
ta = filttr

hband = filtn + filttr * 1.414

myRsi = RSI[14](close)
rsihi = highest[14](myRsi)
rsilo = lowest[14](myRsi)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMATrue RangeRSIStochastiqueÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,925 EUR est élevé par rapport au gain net de 4,559 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Gaussian Filter Band Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 3,666 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,925 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,559 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation