English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Breakout / Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout

Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout

La stratégie achète lorsqu'une ligne médiane filtrée par gaussienne monte, que le cours de clôture est au-dessus de la bande supérieure et que le %K du Stochastic RSI est au-dessus du %D. Elle sort lorsque le cours de clôture repasse sous la bande supérieure.

BreakoutLong uniquementIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
4,559Gain net EUR
22.26%Taux de réussite
3,666Trades
-2,925Max drawdown
1.24Trade moyen

Meilleure exécution sur 18. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:56.

Règles d'entrée, long

  1. Le filtre gaussien du prix typique, avec un lissage à 4 pôles, est plus haut que sur la barre précédente.
  3. Le %K du Stochastic RSI, calculé avec le RSI(14) sur une plage de 14 barres, est au-dessus de sa ligne %D, les deux étant lissés par des moyennes sur 3 barres.
  4. Les entrées ne sont prises qu'après les 300 premières barres et lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Il n'y a ni stop loss ni objectif de profit.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution15 minn/a 3,66622.264,559 EUR-2,925
USD/JPYJournaliern/a 24922.09654,560 USD-380,150
USD/JPY4 heuresn/a 64525.12382,030 USD-159,130
USD/JPY30 minn/a 3,46424.19344,600 USD-169,980
USD/JPY1 heuren/a 2,41925.75338,770 USD-234,860
Argent4 heuresn/a 49324.1430,463 USD-14,987
Nikkei 225Journaliern/a 22524.4429,302 USD-8,262
Nasdaq 100Journaliern/a 25527.069,781 EUR-5,245
Dow Jones4 heuresn/a 19228.127,759 EUR-4,389
GBP/USDJournaliern/a 24528.165,712 USD-5,661
Nasdaq 1001 heuren/a 2,27924.005,639 EUR-4,042
Pétrole BrentJournaliern/a 8326.515,476 EUR-5,001
Nasdaq 1004 heuresn/a 63426.185,075 EUR-2,629
DAX 401 heuren/a 2,04624.103,896 EUR-3,217
OrJournaliern/a 22329.603,157 EUR-809
Or1 heuren/a 1,96125.552,198 EUR-1,050
Or4 heuresn/a 51528.161,778 EUR-1,131
S&P 500Journaliern/a 31225.961,341 EUR-867

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE fa = 0
ONCE fb = 0
ONCE fc = 0
ONCE fd = 0
ONCE ga = 0
ONCE gb = 0
ONCE gc = 0
ONCE gd = 0
ONCE raw = 0

alpha = 0.0954202818890498
myX = 1 - alpha
coa = pow(alpha, 4)

IF BarIndex = 0 THEN
    trv = high - low
ELSE
    trv = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
ENDIF

filt = coa * TypicalPrice + 4 * myX * fa - 6 * pow(myX, 2) * fb + 4 * pow(myX, 3) * fc - pow(myX, 4) * fd
fd = fc
fc = fb
fb = fa
fa = filt

filttr = coa * trv + 4 * myX * ga - 6 * pow(myX, 2) * gb + 4 * pow(myX, 3) * gc - pow(myX, 4) * gd
gd = gc
gc = gb
gb = ga
ga = filttr

hband = filt + filttr * 1.414

myRsi = RSI[14](close)
rsihi = highest[14](myRsi)
rsilo = lowest[14](myRsi)

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

True RangeRSIStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,925 EUR est élevé par rapport au gain net de 4,559 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 3,666 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,925 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,559 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Big Candle Breakout

Également une stratégie breakout.

n/a PF · 4,636 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation