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Stratégies / Mean reversion / Gated Scored Reversal Trade

Gated Scored Reversal Trade

Le système achète lorsque le RSI(14) remonte entre 18 et 50 avec un prix au-dessus de l'EMA(9) et que la Bollinger Band inférieure a été touchée dans les 5 barres, plus au moins 2 confirmations. Il vend à découvert la configuration miroir.

Mean reversionLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
1,832Gain net EUR
34.27%Taux de réussite
569Trades
-1,594Max drawdown
3.22Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-DAX40-30m-opt.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  2. Le plus bas a touché la Bollinger Band inférieure (SMA(20) moins 2 écarts-types) dans les 5 dernières barres.
  3. Au moins 2 de ces 5 confirmations sont vraies, à commencer par une clôture repassant à l'intérieur de la Bollinger Band inférieure.
  4. Les autres confirmations sont un marteau ou une englobante haussière, un doji haussier, une divergence haussière du RSI, un volume au-dessus de 1.2 fois sa moyenne de 20 barres, ou une clôture au-dessus de l'EMA(50).

Règles d'entrée, short

  2. Le plus haut a touché la Bollinger Band supérieure (SMA(20) plus 2 écarts-types) dans les 5 dernières barres.
  3. Au moins 2 de ces 5 confirmations sont vraies, à commencer par une clôture repassant sous la Bollinger Band supérieure.
  4. Les autres confirmations sont une pierre tombale ou une englobante baissière, un doji baissier, une divergence baissière du RSI, un volume au-dessus de 1.2 fois sa moyenne de 20 barres, ou une clôture sous l'EMA(50).

Règles de sortie

  2. Un objectif se situe à 3 fois l'ATR(14) du prix d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 56934.271,832 EUR-1,594
Pétrole Brent1 heuren/a 25337.554,618 EUR-1,601
Pétrole Brent30 minn/a 54935.523,860 EUR-1,925
Argent4 heuresn/a 8440.483,443 USD-2,623
Pétrole brut américain1 heuren/a 34236.262,717 EUR-1,158
Nikkei 2251 heuren/a 19037.372,584 USD-2,502
Pétrole Brent4 heuresn/a 5635.711,833 EUR-1,166

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Gated Scored Reversal Trade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
bbmid = Average[20](close)
bbdev = 2.0 * STD[20](close)
bbup = bbmid + bbdev
bblo = bbmid - bbdev
emafast = ExponentialAverage[9](close)
ematrend = ExponentialAverage[50](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgvol = Average[20](volume)

65 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIBandes de BollingerEMAATRSMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,594 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,832 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Gated Scored Reversal Trade dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 569 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,594 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,832 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Heikin Ashi Color Flip

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation