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Stratégies / Mean reversion / Five-Period RSI Recovery Long

Five-Period RSI Recovery Long

Le système achète lorsqu'un RSI court repasse au-dessus de 35, signe que le prix a rebondi après une faiblesse. Il vend lorsque le RSI retombe sous 75 ou sous 10, et un stop de 5% et un objectif de 10% limitent chaque trade.

Mean reversionLong uniquementSwingDAX 404 heures
1.31Profit factor
23,396Gain net EUR
67.62%Taux de réussite
908Trades
-4,133Max drawdown
25.77Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-DAX40-4h.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  1. Achète 1 contrat au marché lorsque le RSI de 5 périodes croise au-dessus de 35.

Règles de sortie

  2. Vend au marché lorsque le RSI de 5 périodes croise sous 10.
  3. Un stop loss se situe à 5% sous le prix d'entrée.
  4. Un objectif de profit se situe à 10% au-dessus du prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentDAX 40, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution4 heures1.31 90867.6223,396 EUR-4,133
EUR/USD3 minn/a 5,06555.4271,400 USD-43,278
Nikkei 2254 heuresn/a 74366.6235,617 USD-10,021
Dow JonesJournaliern/a 48067.0827,311 EUR-7,745
Nasdaq 1004 heuresn/a 94166.8415,499 EUR-4,394
Dow Jones4 heuresn/a 29268.1512,817 EUR-9,335
Dow Jones30 minn/a 2,16063.4712,727 EUR-10,526
Nasdaq 1001 heuren/a 3,42061.3510,220 EUR-6,358
DAX 40Journaliern/a 55257.077,750 EUR-5,893
Pétrole BrentJournaliern/a 23450.005,729 EUR-4,076
S&P 5004 heuresn/a 92666.952,941 EUR-1,254
S&P 500Journaliern/a 54561.652,678 EUR-1,376

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Five-Period RSI Recovery Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[5](close)

13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresDAX 40 · 4 heures · données anciennes 52.20 EUR

DAX 40 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.

DAX 40 · 4 heures

Barres disponibles28,000
Net, exécution standard de 200,000 barres23,396.30 EUR
Net, exécution longue23,448.50 EUR
Net sur les seules données plus anciennes52.20 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Five-Period RSI Recovery Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.31 sur 908 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,133 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 23,396 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation