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Stratégies / Mean reversion / Internal Bar Strength Reversion

Internal Bar Strength Reversion

Achète lorsque le cours de clôture est inférieur à 0.7 de l'amplitude plus haut-plus bas de la bar, après une clôture inférieure et un plus bas inférieur sur la bar précédente. Vend dès que le cours de clôture est supérieur à 0.9 de cette amplitude.

Mean reversionLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
1.32Profit factor
2,439Gain net USD
59.17%Taux de réussite
120Trades
-1,745Max drawdown
20.33Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:29.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est inférieure à la clôture de la bar précédente.
  3. Le plus bas de la bar précédente est inférieur au plus bas de la bar qui la précède.

Règles de sortie

  1. La force interne de la bar est supérieure à 0.9, et le long est clôturé au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.32 12059.172,439 USD-1,745
Pétrole brut américainJournalier1.28 83061.3341,175 EUR-10,449
OrJournalier1.20 91957.2418,144 EUR-6,390

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Internal Bar Strength Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le max drawdown de 1,745 USD est élevé par rapport au gain net de 2,439 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Internal Bar Strength Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.32 sur 120 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,745 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,439 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 trades

Herd Selling Band Reversal

Également une stratégie mean reversion.

1.32 PF · 5,101 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation